测试为什么许多笔亏损超出来止损范围

作者：金字塔来源：cxh99.com 发布时间：2014年09月01日

咨询内容：
INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1);

//中间变量

MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS( MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

//止损1.3%
多头止损条件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;{ c<=enterprice*(1-0.001*ZS) ; }
空头止损条件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;
if 多头止损条件 and holding>0 then begin
多头止损:sell(1,0,market);
end
if 空头止损条件 and holding<0 then BEGIN
空头止损:sellshort(1,0,market);
end

以上是公式原码。请问客服老师螺纹钢连续日线测试为什么许多笔亏损超出来止损范围？

此主题相关图片如下：捕获.png20131122.png

以上是测试附图，原码中止损参数是千分之13。
金字塔客服：
您好,把对应的MARKET改成MARKETR

一个测试的时候是次周期开盘价,一个是本周期收盘价!您这里明细要用到后者

而且对应的盈亏计算方法

盈亏%：盈亏金额/（开仓价*合约乘数*交易量）*100%。

您拿您的条件做下对比就清楚了
用户回复： 客服老师你好，已改成marketr,并进行重新测试，仍然有许多笔者超出止损参数1.3%,只是绩效有改善。老师你能否按上述原码亲自试下，rb00，日线，测试时间2010.4.16至2013.11.22。盈亏%与我原码中zs/1000,是一样的我推导过。我手数用的是一手。
网友回复：
金字塔测试时候会开平仓会用下一根K线的开盘价。也就是说当前根K线满足开/平仓条件，开平仓是以下一根K线的开仓价计算，而这一根K线内，股指动个10点8点是很正常的！光大那天股指一分钟就动了40点！
网友回复：
1,c<=enterprice*(1-ZS/1000)

2,盈亏金额/（开仓价*合约乘数*交易量）*100%>1.3%

这2个对应不匹配哦