问一个有关滑点的问题

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2014年12月30日

咨询内容： 请问在同一时刻，大部分买家都是以卖价买入，大部分卖家都是以买价卖出，那么中间的差价被谁拿去了？举个例子，在某一时刻，A以1890买入一手焦炭，B以1889卖出一手焦炭，那么中间的差价谁拿去了呢？
文华技术人员： 你说的其实是委托价，当委托发到交易所之后，交易所对所有委托以价格优先、时间优先的原则进行撮合，所以最终成交价格可能和委托价格不同。
文华客服： 你回答的是指令价和成交价的差别，我的问题是，如果下单都以限价指令，委托价即是成交价，那么滑点价差究竟被谁拿去了？
网友回复： 即使限价委托，假如以1890买入，如果场内有1889的卖单，那么就是以1889成交了，也就是说撮合交易的结果，买入成交价格不会高于委托价格，卖出价格不会低于委托价格。
换句话说，同一时刻不存在两个最新价。