信号和交易的及时性以及跨周期调用问题

作者：金字塔来源：cxh99.com 发布时间：2015年01月27日

咨询内容： 我在编写程序做测试时，（1）为何交易必须是K线的收盘价、开盘价等，而不能是及时判断的分时价格。例如，我想用均线的交叉来做买卖判断，为何信号出来后，必须是本周期的收盘价或下周期的开盘价成交。（2）在跨周期调度时，为何调度的周期数据是尚未发生的本周期数据。例如，我想在15分钟周期上调用日线级别的KDJ函数，当日线级别的J值从负值跨过0时，就在15分钟级别上成交。结果，测试结果很好，但成交全是本日线周期的9点30分数据（下一15分钟周期），而测试时所谓J值跨过0，实际是本日K线发生的。也就是说，成交时的日线级别J值并没有跨过0，而是时间结束后，即15:15分（日线级别结束时）才发生的。
文华财经也有这个问题，但文华财经可以实现及时信号交易。
金字塔客服：
(1)if con and holding=0 then buy(1,num,limit,o+3*mindiff); //你参照这种写法

(2)小周期调用大周期,盘中,是含有未来的

如果成为历史,日线已经生成,
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