可以编写程序化交易吗

 例如：

收盘价在60日均线以上，并且高于5个交易日的最高价，建立多仓；
收盘价收于60日均线以下时，多头退出；
收盘价在60日均线以下，并且低于5个交易日的最低价，建立空单；
收盘价收于60日均线以上时，空头退出；

 建立模型，命名为SS

HH:HV(H,5);
LL:LV(L,5);

再建立加载模型

MA60:MA(C,60);
#IMPORT [DAY,1,SS] AS VAR1
HH:=VAR1.HH;
LL:=VAR1.LL;
C>MA60&&C>HH,BK;
C<MA60,SP;
C<MA60&&C<LL,SK;
C>MA60,BP;
AUTOFILTER;