指数和实际行情有出入的问题如何解决

作者：金字塔来源：cxh99.com 发布时间：2015年12月08日

咨询内容：

指数是对所有合约加权计算出来的结果在空头市场中，远月合约价格低于近月合约价格，如I1501目前价格为518，I1505价格为476随着持仓不断向远月移仓，远月合约的权重会越来越大，即使在实际合约价格不变的情况下，指数也会不断下移。这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。各位前辈，是否有人注意过这个问题？1、由于移仓的影响，指数和实际合约价格的偏差到底有多大，如何计算？2、是否有办法解决这个问题？谢谢！
金字塔客服：
您是想达到什么目的？改变指数计算方式？？
用户回复： 中长线模型测试时一般都用指数吧？指数回溯测试效果很好，但是担心实盘时会由于这个问题而影响实际效果，所以想看一下有没有解决方法
网友回复： 你可以用连续，然后启用除权数据来消除换月跳空。
网友回复： 除权数据在哪里设置？