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选取10个低相关性的品种构成组合，每个品种占总资产的5%-10%
如果某个品种盈利，导致净值超过12%，减少头寸至10%
如果某个品种亏损，导致净值低于5%，增加头寸至8%
如何才能测试以上的策略呢？
不需要完整代码，只求提示该用什么方法实现，普通的交易函数貌似没有办法
与十个品种以及剩余资金累加的总资产相比。
借鉴了海龟法则，将多个品种对总资产的波动影响控制在一定范围内
谢谢，这是个好方法。
更复杂的问题。若干品种里动态挑选最符合条件的十个作为组合。定期更新品种和仓位，这个有办法用策略实现吗