[求助]请问如何获取实际的开仓成交价跟实际的平仓成交价

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2017年12月31日

咨询内容： [求助]请问如何获取实际的开仓成交价跟实际的平仓成交价

来源:程序化99
文华技术人员： 您是想用函数取吧？
请参考下面函数，具体用法请参考软件函数说明
REFSIG_PRICE2(Sig,N) 返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的成交价格。
用法：REFSIG_PRICE2(Sig,N) 判断从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的成交价格。如果没有Sig信号，或者没有固定的Sig信号，则该函数返回0。

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文华客服： 我是做算法交易模型的。我现在只能查询到是否成交，是否撤单的信号。我想要查询到实际成交后，它的成交价。我目前的思路是有一个平仓挂单，跟一个开仓挂单，我反复检测它是否成交，或者被撤单。我希望在他们成交后，能够读取到他们的实际成交价，不过你们函数列表我找不到。
我目前用了 PP=Price(CodeName,"New"); 获取最新价，但是实际成交后，最新价会变动。所以最新价对我没有用处。
网友回复： 那您可以直接参考开仓均价函数，这个均价就是成交后的价格的
比如
T_BuyAvgPrice(Code)返回交易系统合约Code的多头开仓均价,Code为某合约合约代码。
网友回复： T_BuyAvgPrice 开仓均价是现有持仓的全部多单的持仓均价，并不是挂单开仓做多的价格。我换个思路试试