文华模型回测之海量数据检测模型
作者：佚名 来源：本站原创 发布时间：2018年02月13日
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当模型编写好后，通常需要对这个模型做测试，检验这个模型在历史k线图上的运行效果，但如果测试的数据不够多，那么测试结果会由于样本少不能涵盖较全面的行情而片面不客观，导致程序化的执行效果和预期相差甚远。因此，历史数据的多少从一定程度上决定了测试平台价值高低。嬴智WH8提供海量历史数据，并且能够灵活选择测试起止时间，让模型效果测试真正做到有实际参考意义。 |
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由于趋势模型通常要加载在较大的周期上，因此在进行效果测试的时候需要更长的时间历史数据作为测试样本，如果测试数据不够多，则无法达到检测模型的目的。赢智WH8中提供各合约从上市开始的数据，下图是对股指加权合约上市至今的全部数据进行的效果测试。
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来源 程序化久久 www.cxh99.com
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通过在主图点击鼠标右键的方式申请数据
如下图所示，是如何通过在主图点击鼠标右键来申请合约数据：
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1、因为网络断线或其他原因，存在错误的数据，如何将错误数据更正？
答：当您发现K线数据存在错误时，可通过k线图右键->补充历史数据，在弹出界面选择清除当前周期数据，这样错误数据就会被删除，然后在重新补充数据。
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2、为什么在【补充数据】中找不到想补充的合约周期。
答：加载列表中所列出的合约周期是基础数据；其他周期的数据由这些基础数据合成，因此，在申请数据的时候只对基础数据做申请。
合成原则：
用tick合成的数据：秒周期，自定义秒周期以及逐笔回测数据。
1秒合成的数据：5s，10s，15s，30s，以及自定义秒周期。5s，10s，15s，30s，以及自定义秒周期。
1分钟合成的数据：30min以下的周期，以及自定义分钟周期。
15分钟合成的周期：30min,1h,2h,3h,4h,自定义小时周期。
日线合成的周期：日线及以上周期。
3、 为什么申请IF1408的数据只能申请最近一年的但IF加权却可以申请更多。
答：软件申请数据时会按照合约进行申请，即申请IF1408合约就是申请14年股指08月份合约数据，因此它的数据是一年的IF1408数据。股指加权合约是连续、不换月合约，因此它的数据是股指上市以来多年的。
如果想看1308的数据，可以在k线图上右键->选择历史年度合约，选择IF1308。
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