信号过滤

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2019年03月12日

COUNTSIG(BK,1)+COUNTSIG(SP,1)=0&&BB,BK(1);
COUNTSIG(SK,1)+COUNTSIG(BP,1)=0&&SS,SK(1);
BB,BP(SKVOL);
SS,SP(BKVOL);

A:=MINPRICE1;//取模组交易合约的最小变动价位

(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A)&&BKPRICE>0,SP(BKVOL);//低于买开仓价10个点差，多头止损；高于买开仓价20个点差

(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A)&&SKPRICE>0,BP(SKVOL);//高于卖开仓价10个点差，空头止损；低于卖开仓价20个点差

MULTSIG_MIN(0,0,5);

老师，多空模型，日线周期，一个方向的信号发出止盈止损或者平仓以后不在发出信号，等到下个不同方向的信号出来以后再开仓。谢谢！

来源:程序化99

文华技术人员：
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文华技术人员：如下即可
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文华技术人员： COUNTSIG(BK,1)+COUNTSIG(SP,1)=0&&BB&&ISLASTSP=0,BK(1);
COUNTSIG(SK,1)+COUNTSIG(BP,1)=0&&SS&&ISLASTBP=0,SK(1);
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文华技术人员：BB,BP(SKVOL);
SS,SP(BKVOL);
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文华技术人员：A:=MINPRICE1;//取模组交易合约的最小变动价位
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文华技术人员：(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A)&&BKPRICE>0,SP(BKVOL);//低于买开仓价10个点差，多头止损；高于买开仓价20个点差
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文华技术人员：(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A)&&SKPRICE>0,BP(SKVOL);//高于卖开仓价10个点差，空头止损；低于卖开仓价20个点差
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文华技术人员：MULTSIG_MIN(0,0,5);