请问期权隐含波动率为什么有的是0

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2020年05月02日

咨询内容： 请问期权隐含波动率为什么有的是0

来源:程序化99
文华技术人员： 根据公式计算出来的隐含波动率为0
这里意味着期权标的物价格在未来不会有任何变动，在平值购买时，内含价值为0，如果隐含波动率为0，那么这就意味着时间价值也等于0

另外，隐含波动率是根据定价模型代入期权最新价求出的波动率
不同品种使用的定价模型是不同的，取决于交易所规定的算法
股票期权是BS定价模型，大连期货期权是BAW模型，郑州期货期权是美式二叉树模型
这里计算比较复杂，感兴趣的话，您可以上网搜索学习了解下