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请问在行情报价列表中期权理论价是怎么计算出来的

作者:开拓者 TB 来源:cxh99.com 发布时间:2023年04月11日
  • 咨询内容:

    你好,我觉得tbquant行情列表中的期权理论价和实际成交价较贴合,所以想在交易策略中引用这个计算结果.但是没有看接引用的函数.我用下述四个公式计算出的结果均和表中数值有较多差值.

                        theprice= BlackScholes(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
                        theprice=BjerkStensCall(qihuoprice,StrikePrice,leftdays/365,Rate100/1000,0,Volatility1/100);
                        theprice=BlackModel(leftdays,StrikePrice,qihuoprice,Rate100,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);
                        theprice=OptionPrice(3,leftdays,Strikeprice,qihuoprice,rate100,0,0,Volatility1,Enum_CallOption,Enum_AmericanOption);

    我想请问:

    1\行情列表中的期权理论价是采用什么公式计算的?

    2\计算时的资金无风险利率是根据什么取值的?现在具体取值多少?

    3\计算时的波动率是如何计算的?采用什么函数或公式,具体参数?
     

    期权

     

     来源:CXH99.COM

  • TBQuant技术回复:

    搜索期权理论价公式,好像有6个吧?到底是哪个?你不如说百度一下,回答问题一点不专业

     

  • TB资深用户 回复:

    在内建函数中搜索"期权"可以看到相关的期权函数源码

       
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