开拓者 TB 简单的波动性突破系统分享

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年12月10日

内容： 本人初学程序化交易，刚通读了柯蒂斯的《海龟交易法则》，所以迫不及待的就测试了一下几个经典系统。

以下为本次测试系统的源码：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 简称: ATR_Breaker
3. // 名称: 波动性突破系统
4. // 类别: 公式应用
5. // 类型: 用户应用{程序化交易}
6. // 输出:
7. //------------------------------------------------------------------------
8. Params
9. Numeric range(1.5);
10. Numeric length(10);
11. Numeric N(20);
12. Numeric lots(1);
13. Vars
14. NumericSeries TR;
15. NumericSeries ATR;
16. Bool DT;
17. Bool KT;
18. Bool DT2;
19. Bool KT2;
21. Begin
22. TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));
23. ATR=Average(TR,length);
24. DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;
25. KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;
26. DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;
27. KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;
29. PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);
30. PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);
32. If(DT)
33. Buy(lots,Open);
34. If(KT)
35. SellShort(lots,Open);
36. If(CountIf(DT,N)==0||DT2)
37. Sell(lots,Open);
38. If(CountIf(KT,N)==0||KT2)
39. BuyToCover(lots,Open);
40. End
44. //------------------------------------------------------------------------
45. // 编译版本 GS2010.12.08
46. // 用户版本 2012/10/07 08:52{程序化交易}
47. // 版权所有 sora4you
48. // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
49. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
50. //------------------------------------------------------------------------
网友回复： 都是未来函数不解释
作者回复二楼
你说的很对，因为TR的计算以及下单条件中都涉及到该Bar的收盘价
实际上是不可能在当日以开盘价进行交易的

所以这个只是测试用的，实盘的话还需要改进
网友回复： 用下根K线的开盘价开就可以了。估计收益就大打折扣了。

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