发个套利系统测试效果还不错

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年12月16日

咨询内容： 本帖最后由 ST振翔于 2012-10-7 20:11 编辑

第一次发帖，前几天洗澡的时候想出来的一个套利系统，测试效果还不错。
原理：价差值小于或大于规定期限内的最低或最高值时，进场进行套利交易。

PTA和RU15分钟指数数据测试结果
交易盈亏曲线图(详细).JPG (48.01 KB, 下载次数: 12) 前天 20:04 上传
TB技术人员： 沙发，不错谢谢分享
TB客服： 你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润吧。还有非主力合约，能成交吗？万一瘸了一条腿就麻烦了。
网友回复：
tigerpan 发表于 2012-10-9 00:26
你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润 ...

谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？
网友回复：

发个套利系统 测试效果还不错