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双均线交叉系统[TB交易模型][开拓者公式]

签 :公式 交易 开拓者 期货 双均线 交叉系统 TB 交易模型

 

 

交易规则:
如果短期均线上穿长期均线,做多,如原来持有空单,则先平空单,再建多仓
如果短期均线下穿长期均线,做空,如原来持有多单,则先平多单,再建空单
短周期:10
长周期:20
交易头寸暂为1手


出场部分设计

我们使用三种类型的止损设置:
进场后设置初始止损;
有一定盈利后设置保本止损;
盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数);
为此,设置三个止损参数:
      Numeric InitialStop(20);                   // 初始止损(千分之N)
 Numeric BreakEvenStop(30);          // 保本止损(千分之N)
 Numeric TrailingStop(50);                // 追踪止损(千分之N)
三种止损的代码可以放在一起处理,取最有利的价格作为止损(赢)价。

 

多头止损部分的代码

// 初始止损
StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 达到保本止损条件,将止损位上移到保本的价位
If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))
 StopLine = EntryPrice;

// 追踪止损的价位超过保本止损价,止损价随盈利峰值价的上升同步提高
If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
 StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

Commentary("止损价:"+Text(StopLine));
  
// 止损触发
If(Low <= StopLine)
{
 MyPrice = StopLine;
 If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
 Sell(Lots,MyPrice);
 bLongStoped = True;  // 止损后设置标志
 Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
 

其他规则

其他策略和例子1相同:
采用多空模型分开设计;
再进场必须行情再创新高(低);
过滤集合竞价数据


止损处理的细节

无论初次进场还是再次进场,进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于:
初次进场,因为是开盘价进场,可以在开仓Bar实现止损;
而再次入场,因为在历史K线中,无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系,从而无法实现在开仓BAR的止损。因此,必须在记录开仓后最高和最低后,加上Return指令,从而忽略掉后面的止损部分公式。

 

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