关于追踪止盈中信号消失的问题请教 - TradeBlazer公式 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
本帖最后由 kongwei1107 于 2011-8-7 01:14 编辑
关于信号消失的问题：
在程序中，我用的是：初始止损、保本止损和追踪止盈策略，如TB公司帮助文件中的程序一样。
以CF1201为例，我在7-29 9:20以21635开空仓4手，在7-29 13:40以21545加空仓27手，在8-2 9:15以21420加空仓18手。
我用FileAppend命令监控，策略全部顺利触发和执行：
2011-08-05 11:12:00 追踪止盈 at 20883 数量=18
2011-08-05 11:12:01 追踪止盈 at 20883 数量=27
2011-08-05 11:12:01 追踪止盈 at 20883 数量=4
但是在8-5 11:12却出现信号消失，策略不能顺利触发和执行：
QQ截图20110807011312.png
(2.62 KB, 下载次数: 2)
2011-8-7 01:04:31 上传
- TB技术人员：
代码好像没问题啊。。。。。。。
- TB客服：
问题出在开仓部分
- 网友回复：
1、为啥不直接用EntryPrice和CurrentContracts，反而用全局变量？
2、好 就算是用全局变量，平仓后为何不重置全局变量11？
3、如果是均线交叉类开仓条件，除非是用上一bar条件，否则也会造成信号消失，如果确实需要实时触发下单允许信号消失，那只能用A函数发单配合全局变量控制重复发单？ - 网友回复：
回复 4# 全自动交易
谢谢楼上的，我的想法和困惑如下：
1、我之所以没直接用EntryPrice和CurrentContracts，反而用全局变量？
我第1次开仓后，加仓了2次。EntryPrice只能取得第1次建仓的价格，CurrentContracts记录的是总持仓，而我希望分别记录三次建仓的价格和仓位，以后分批平仓。全局变量7和11只是其中一次的记录。
2、好 就算是用全局变量，平仓后为何不重置全局变量11？
因为我是用三个全局变量记录三次建仓时的仓位，平仓后重不重置，我觉得没有意义。
3、如果是均线交叉类开仓条件，除非是用上一bar条件，否则也会造成信号消失，如果确实需要实时触发下单允许信号消失，那只能用A函数发单配合全局变量控制重复发单？
我是用上一个BAR的条件作为开仓条件的。但平仓时，像我这样的程序，是否算实时触发下单呢？
4、我的理解：按照我的程序，即便信号消失，如果平仓条件在盘中被触发，就应该执行平仓的语句，而不必等到BAR走完。难道必须信号持续存在，才能平仓的语句？
我还在模拟盘中，对TB的理解还有待提高，，可能我的想法不一定正确，请指正。
谢谢
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