为什么每根K线出现这样如附图的情况 - TradeBlazer公式 [开拓者 TB]
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为什么每根K线出现这样如附图的情况？我编程的是破十日实体K线交易，怎么避免？
程序如：Params
Numeric TrailingSet(0.01); // 回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例
Numeric StopLossSet(0.015); // 止损比例设置
Numeric ndates(10); // 10天的突破
Numeric nOffset(20); // 突破式的价格偏移
Numeric ATRLength(10);
Numeric MyPos(0);
Numeric InvalidNumric(1);
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(10);
Numeric Con1(0);
Numeric Length(1);
Bool LastProfitableTradeFilter(True); // 使用入市过滤条件
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Numeric myPrice;
Numeric DatePoint;
Numeric lots(1);
Bool SendOrderThisBar(False); // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
Numeric myEntryPrice(0); // 开仓价格
Numeric myExitPrice(0); // 平仓价格
NumericSeries AvgTR; // ATR 平均波动周期
Numeric N; // N 值
NumericSeries CloseD(10);
NumericSeries OpenD(10);
Numeric temp;
Numeric temp1;
Numeric mytradecount;
Numeric Midprice;
Numeric CURRENTemp;
NumericSeries highest;
NumericSeries Lowest;
BoolSeries PreBreakoutFailure(false);
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
datePoint = nOffset*PriceScale;
Highest=Max(OpenD(10),CloseD(10));
lowest=Min(OpenD(10),CloseD(10));
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength); //平均波动周期=指数平均数=平均波动周期内的真值范围
N = AvgTR[1]; // N=上一周期平均波动周期
//限制一天中的交易次数?需要限制最大交易次数为1次
if( Close[Length] == InvalidNumeric)
{
temp=InvalidNumeric;
}Else
{
CURRENTemp=(myEntryprice-close[1])/close[1];
temp = (Open -close[1])/ close[1];
temp1=(close[1]-close[2])/close[2];
}
if(BarStatus==0)
{
mypos=0;
SetGlobalVar(0,mypos);
}Else
{
mypos=GetGlobalVar(0);
}
If ( GetGlobalVar(0)==InvalidNumric &&(BarStatus == 2));
{ SetGlobalVar(0,MyPos);
If(MarketPosition == 0 &&Date != Date[1]&&(!LastProfitableTradeFilter));
{
IF(myEntryPrice>=highest&&GetGlobalVar(0)==0 OR temp>=0.02 OR CURRENTemp>=0.02 ) ;
{(MYpos!=1);//没有记录有多单的信息
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);
SendOrderThisBar=true ;
preEntryPrice = myEntryPrice;
buy(1,myEntryprice+PriceScale()*MinMove+datePoint);
SetGlobalVar(0,1); //全局变量的值记录为1，表示此时已经开了多单
mytradecount = mytradecount + 1;
}If(myEntryPrice<=lowest&&GetGlobalVar(0)==0 OR temp<=-0.02 or CURRENTemp<=-0.02) ;
{(MYpos!=-1);//没有记录有空单的信息
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
SendOrderThisBar=true ;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(1,myEntryPrice-PriceScale()*MinMove-datePoint);
SetGlobalVar(0,-1); //全局变量的值记录为1，表示此时已经开了空单
mytradecount = mytradecount + 1;
}
}
If ( GetGlobalVar(0)==InvalidNumric &&(BarStatus == 2));//////如果前一日K线涨幅大于2%，今日K线又顺势跳空或者在昨日收盘价，（不管逆势否），则顺势跟进
{ SetGlobalVar(0,MyPos);
If(MarketPosition == 0 &&Date != Date[1]&&(!LastProfitableTradeFilter));
{
IF(temp1>=0.02&&open>=close[1]&&GetGlobalVar(0)==0 ) ;
{(MYpos!=1);//没有记录有多单的信息
myEntryPrice = open;
SendOrderThisBar=true ;
preEntryPrice = myEntryPrice;
buy(1,myEntryprice+PriceScale()*MinMove+datePoint);
SetGlobalVar(0,1); //全局变量的值记录为1，表示此时已经开了多单
mytradecount = mytradecount + 1;
}
IF(temp1<=-0.02&&open<=close[1]&&GetGlobalVar(0)==0 ) ;
{(MYpos!=1);//没有记录有多单的信息
myEntryPrice = open;
SendOrderThisBar=true ;
preEntryPrice = myEntryPrice;
SellShort(1,myEntryprice-PriceScale()*MinMove+datePoint);
SetGlobalVar(0,-1); //全局变量的值记录为1，表示此时已经开了多单
mytradecount = mytradecount + 1;
}
}
}////////////////
If(MarketPosition == 1&&Date != Date[1]) // 有多仓的情况
{
If(close<open)
{(MYpos!=-1);
Abs((High-Close)/Open)>=StopLossSet;
mytradecount = mytradecount + 1;
myExitPrice = Max(highest,close);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice-PriceScale()*MinMove-datePoint); // 数量用0的情况下将全部平仓//产生一个多头平仓的操作 ??????????
SetGlobalVar(0,1);
}Else
{
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric&&Date != Date[1] );//前一次开仓价格为有郊值
{
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) ;// 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。//上一周期的平均波动周期
{(MYpos!=-1);
myEntryPrice = Open;//开仓价为开盘价
mytradecount = mytradecount + 1;
preEntryPrice = myEntryPrice;//以预先价为入市价
Buy(1,myEntryPrice+PriceScale()*MinMove+datePoint);//以可开手数开多仓
SetGlobalVar(0,1);
SendOrderThisBar=true;//当前BAR没有交易过
}
while(High>= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓.反复执行该操作直到<为止.执行一次.就进行下面操作.直到<0
{(myPos!=-1);
myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;//设定价为入市价增仓
preEntryPrice = myEntryPrice;//以预先价格为入市价
mytradecount = mytradecount + 1;
Buy(1,myEntryPrice+PriceScale()*MinMove+datePoint);//开多仓
SetGlobalVar(0,1);
SendOrderThisBar=true;//当前BAR没有交易过
}
}
// 止损指令
If( close<open && SendOrderThisBar == True&&GetGlobalVar(0)==1); // 最低价小于等于预先价-设定价且当前BAR未交易过
{(mypos!=-1);
Abs((High-Close)/Open)>=StopLossSet;
myExitPrice = Max(highest,(close+open)/2);
mytradecount = mytradecount + 1;
Sell(0,myExitPrice-PriceScale()*MinMove-datePoint); // 数量用0的情况下将全部平仓//平多仓
PreBreakoutFailure=True;//前一次已突破
SetGlobalVar(0,0);
}
}
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
If(open<close&&GetGlobalVar(0)==-1)
{(myPos!=1);
Abs((Close-Low)/Open)>=StopLossSet;
mytradecount = mytradecount + 1;
myExitPrice = Min(lowest,(open+close)/2);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替//当大跳空时.以开仓价为平仓价
BuyToCover(0,myExitPrice+PriceScale()*MinMove+datePoint); // 数量用0的情况下将全部平仓//空头平仓
SetGlobalVar(0,0);
}
}
}
End-
-
未命名.rar
2011-11-28 22:45:55 上传
下载次数: 8
-
- TB技术人员：
回复 1# 603602982
是因为在一根bar上同时满足多个条件，导致一个bar上又开又平。
使用buy、sell、sellshort、buytocover的交易指令，不需要配合全局变量，并且也是不能防止信号消失.
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