在模拟盘测试，为何系统并没有给我在收盘前平仓? - TradeBlazer公式 [开拓者 TB]
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本帖最后由 slarkmonk 于 2011-8-25 15:05 编辑
做了一个日内交易系统，要求时间过了14.58之后要平仓。
Params
........(省略)
Numeric endtime(14.58);
Vars
........(省略)
Begin
......(省略前面部分，最后部分如下)
If(time>=endtime/100)
{
If(marketposition==1)
{
Sell(0,Q_AskPrice);
}Else If(marketposition==-1)
{
BuyToCover(0,Q_BidPrice);
}Else
{
return;
}
}
End
结果有些品种却没有平仓 为何？
附图
未命名1.jpg
(11.44 KB, 下载次数: 0)
2011-8-25 14:59:52 上传
- TB技术人员：
完整程序如下:
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: zigdaytrade
// 名称: 日内交易系统
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric endTime(14.58); //结束交易时间
Numeric RiskRatio(1); //风险率(0-100)
Numeric boLength(18); //突破周期
Numeric ATRLength(20); //平均波动周期
Numeric Quitlength(10); //离市周期
Numeric weightnumber(1); //加权参数
Numeric Limitednumber(3); //交易限制次数(能交易的次数为limitednumber+1次)
Bool Filtercondition(True); //入市过滤条件
Vars
Numeric Minpoint; //最小变动单位
NumericSeries AvgTR; //ATR
Numeric F; //表示市场波动性的F值
Numeric Capital; //入市资本
Numeric scale; //买卖规模
NumericSeries Passwayhi; //通道上轨
NumericSeries Passwaylo; //通道下轨
NumericSeries quithighprice; //离市时判断需要的离市周期最高价
NumericSeries quitlowprice; //离市时判断需要的离市周期最低价
Numeric myEntryPrice; //开仓价格
Numeric myExitPrice; //平仓价格
NumericSeries tempnum(0); //临时计数器
Bool Sendorderthisbar(False); //当前Bar是否有过交易
NumericSeries preEntryprice(0); //前一次开仓的价格
Begin
Minpoint=Minmove*PriceScale;
AvgTR=XAverage(TrueRange,ATRlength);
F=weightnumber*AvgTR[1];
Capital=Portfolio_CurrentCapital()+Portfolio_UsedMargin();
scale=(Capital*RiskRatio/100)/(F*ContractUnit()*BigPointValue());
scale=IntPart(scale);
Passwayhi=HighestFC(High[1],boLength);
Passwaylo=LowestFC(Low[1],boLength);
quitlowprice=LowestFC(Low[1],Quitlength);
quithighprice=HighestFC(High[1],Quitlength);
Commentary("scale="+Text(scale));
Commentary("preEntryprice="+Text(preEntryprice));
If(Date!=currentdate) //只限于当日交易
{return;}
If((Date!=Date[1])or(CurrentBar==0))
{
//当日的第一个Bar
preEntryprice=InvalidNumeric;
tempnum=Limitednumber;
return;
}
If(tempnum[1]<1)
{
tempnum=limitednumber;
}
//开仓
If(time<endtime/100)
{
If(MarketPosition==0 And Filtercondition)
{
If(High>Passwayhi And scale>=1)
{
myEntryPrice=Min(high,passwayhi+minpoint);
myentryprice=IIF(myentryprice<open,open,myentryprice);
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
}
If(Low<passwaylo And scale>=1)
{
myentryprice=Max(low,passwaylo-Minpoint);
myentryprice=IIF(myentryprice>open,open,myentryprice);
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
}
}
If(Marketposition==1)
{
Commentary("quitlowprice="+Text(quitlowprice));
If(Low<quitlowprice)
{
myexitprice=Max(low,quitlowprice-Minpoint);
myexitprice=IIF(myexitprice>open,open,myexitprice);
Sell(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}Else
{
tempnum=tempnum[1];
If(preentryprice!=Invalidnumeric And scale>=1)
{
If((open>=preentryprice+0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=open;
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
While((High>=preentryprice+0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=preentryprice+0.5*F;
preentryprice=myentryprice;
Buy(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=true;
tempnum=tempnum-1;
}
}
If(low<=preentryprice-2*F And sendorderthisbar==false)
{
myexitprice=preentryprice-2*F;
Sell(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}
}
}Else If(marketposition==-1)
{
Commentary("quithighprice="+Text(quithighprice));
If(high>quithighprice)
{
myexitprice=Min(High,quithighprice+Minpoint);
myexitprice=IIF(myexitprice<open,open,myexitprice);
BuyToCover(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}Else
{ tempnum=tempnum[1];
If(preentryprice!=Invalidnumeric And scale>=1)
{
If((open<=preentryprice-0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=Open;
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
While((Low<=preentryprice-0.5*F) And (tempnum>=1))
{
myentryprice=preentryprice-0.5*F;
preentryprice=myentryprice;
SellShort(scale,myentryprice);
sendorderthisbar=True;
tempnum=tempnum-1;
}
}
If(High>=preentryprice+2*F And sendorderthisbar==False)
{
myexitprice=preentryprice+2*F;
BuyToCover(0,myexitprice);
tempnum=limitednumber;
}
}
}
}
If(time>=endtime/100)
{
If(marketposition==1)
{
Sell(0,Q_AskPrice);
}Else If(marketposition==-1)
{
BuyToCover(0,Q_BidPrice);
}Else
{
return;
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2011/08/24 08:48
// 版权所有 slarkmonk
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------ - TB客服：
没平仓的品种加载的周期是不是5min以上周期？
- 网友回复：
回复 3# kingforestcn
是的
怎么了？ - 网友回复：
如果加载5min的周期，收盘平仓的endtime要设为14.55，试试看。
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