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请教眼球套利交易法可否在TB中实现 [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 今天在上海中期期货程序化交易组组长的博客里看到这个策略,感觉有一定的可行性尝试编程测试时出现了一个问题,就是如何用TB筛选出当天涨幅最大和跌幅最大的主力合约
    本门五大入门功夫之二:眼球套利交易法全攻略

            现在,距离下班还有半个小时的时间。既然群友们对眼球套利交易法表现出了极大的浓厚兴趣,那么,我也觉得的确需要对它进行一下梳理和总结。
            眼球套利交易法,其实并没有必要非要编写成为一个自动买卖的程序化交易模型。因为它实在是太简单了,简单的出奇,简单的令人难以致信。然而,它的简单性并不影响它的有效性和实用性,如下图所示,这是10万元本金,在最近三年内完全使用眼球交易法的盈利金额资金曲线图(隔夜仓重为50%)。


       下面,我们来看一下眼球套利法的多空、买卖规则。
       每天下午收盘前,建立套利对冲头寸,具体做法是:做多当日涨幅最大的品种、做空当日跌幅最大的品种,并且按照等价值的原则建立头寸,不考虑因保证金收取比例差异而带来的实际动用保证金不同的因素。
            次日开盘,如果获得暴利,什么是暴利?自己定义。我的定义是价差获利1%,即总体所动用保证金获得5%的收益率。一俟获得暴利,开盘就平!如果没有获得暴利,那么可以持有至暴利,或直接持有至收盘前再平。
            上图中的三条曲线,分别代表了开盘就平、收盘才平、暴利就平的收益情况,可以看出,如果偷懒,可以直接选择开盘就平,效果就不错。这套方法还有一个重大的意义,盘中不占用你的保证金,只是赌隔夜而已。因为是完全对冲的套利头寸,所以我觉得保证金动用的比例完全可以放大到50%以上的任意一个水平。
            你不必过于计较,眼球套利的原理是什么?如果你愿意听,我可以告诉你,那就是买强抛弱、强者恒强、弱者恒弱。如果你担心产生强弱的意外转换,那么在实际执行过程中,我觉得可以有一些变通的处理。比如:你做多涨幅排行榜的前三名、做空跌幅排行榜的后三名。这样操作,你的资金曲线可能会更加平滑。此外,操作上有一个强弱判断的细节标准。我并没有将这一点纳入绩效结果的评估,但我觉得可能是有效的。这个标准就是,某些低波动性的品种,一旦进入涨跌幅排行榜的时候,要小心,可能是一种假象。比如今天普遍大涨,结果玉米微跌0.5%,我们认为玉米最弱,其实可能玉米每天都这样。所以,即便明天市场反转,普遍大跌,结果玉米仍然是微跌,这样我们就无法起到套利对冲的作用。这可能是眼球套利交易法的唯一风险点所在,慎之、慎之。

     

  • TB技术人员: 曲线图大家搜索期市截拳道,到博客利就能看到.利润150%资金回撤比较小,最重要的是不占用日内交易保证金

     

  • TB客服: 用TB估计难。

    如果有全品种历史数据的话,用其它语言写个程序,比较简单的。

     

  • 网友回复: 这个策略我实际用过 要效果满意 还要加很多过滤条件

    像最近的行情 你没有合适品种开空仓 全开多仓 无法对冲

     

  • 网友回复:
    这个策略我实际用过 要效果满意 还要加很多过滤条件

    像最近的行情 你没有合适品种开空仓 全开多仓 无法对冲
    speed_fj 发表于 2010-7-28 19:15


    程序化交易不应该加入认为判断吧

 

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