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抛物线转向系统分享　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年07月26日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： 刚才看到群里讨论了会SAR,很多人也想写一个SAR系统,最近比较忙,利用午饭时间写了个SAR系统,大家拿去扩充吧

     

  • TB技术人员： 原创作品,转载注明出处
    1. //------------------------------------------------------------------------
    2. // 简称: SAR_system
    3. // 名称:
    4. // 类别: 公式应用
    5. // 类型: 用户应用
    6. // 输出: 穿堂风
    7. //------------------------------------------------------------------------

    9. Params
    10.         Numeric AfStep(0.02);
    11.         Numeric AfLimit(0.2) ;
    12.         Numeric malen(120);
    13.         Numeric stopLoss(1);
    14.         Numeric BuyLots(1);
    15.         Numeric offset(0);
    16. Vars
    17.         Numeric oParCl( 0 );
    18.         Numeric oParOp( 0 );
    19.         Numeric oPosition( 0 );
    20.         Numeric oTransition( 0 );
    21.         NumericSeries oParOp_s;
    22.         Numeric oParOp_p;
    23.         Numeric i_offset;
    24.         Numeric ma;
    25.         Bool bUpline;
    26.         string strkey;
    27.         string strValue;
    28.         Numeric i_stopLoss;
    29.        
    30. Begin

    32.         ma = Average(Open,malen);
    33.         bUpline = Open>= ma;
    34.         ParabolicSAR( AfStep, AfLimit, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition ) ;
    35.         oParOp_s = oParOp;
    36.         oParOp_p = oParOp_s[1];
    37.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
    38.         i_stopLoss = stopLoss*(OpenD(0)/100);
    39.        
    40.         Commentary("oParOp:"+Text(oParOp));
    41.         Commentary("oTransition:"+Text(oTransition));
    42.         Commentary("oPosition:"+Text(oPosition));
    43. If(CurrentBar>malen)
    44. {
    45.         PlotNumeric("oParCl",oParCl);
    46.         If(malen != 0)
    47.         {
    48.                 PlotNumeric("ma",ma);
    49.         }


    52.         If(MarketPosition == 0)
    53.         {
    54.                 If(malen == 0)
    55.                 {
    56.                         bUpline = True;
    57.                 }

    59.                 If(oTransition == 1 and bUpline)
    60.                 {
    61.                         Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
    62.                         Return;
    63.                 }
    64.                
    65.                 If(malen == 0)
    66.                 {
    67.                         bUpline = False;
    68.                 }

    70.                 If(oTransition == -1 and bUpline==False)
    71.                 {
    72.                         SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    73.                         Return;
    74.                 }
    75.         }

    77.         If(MarketPosition == 1)
    78.         {
    79.                 If(malen == 0)
    80.                 {
    81.                         bUpline = False;
    82.                 }
    83.                
    84.                 If(LastEntryPrice-Low>=i_stopLoss)
    85.                 {
    86.                         Sell(BuyLots,Min(Open,LastEntryPrice-i_stopLoss)-i_offset);
    87.                         Return;
    88.                 }
    89.                 If(oPosition == -1)
    90.                 {

    92.                         If(oTransition == -1 and bUpline==False)
    93.                         {
    94.                                 SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    95.                         }
    96.                         Else
    97.                         {
    98.                                 Sell(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    99.                         }
    100.                 }
    101.         }

    103.         If(MarketPosition == -1)
    104.         {
    105.                 If(malen == 0)
    106.                 {
    107.                         bUpline = True;
    108.                 }

    110.                 If(High-LastEntryPrice>=i_stopLoss)
    111.                 {
    112.                         BuyToCover(BuyLots,Max(Open,LastEntryPrice+i_stopLoss)+i_offset);
    113.                         Return;
    114.                 }               
    115.                 If(oPosition == 1)
    116.                 {
    117.                         If(oTransition == 1 and bUpline)
    118.                         {
    119.                                 Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
    120.                         }
    121.                         Else
    122.                         {
    123.                                 BuyToCover(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
    124.                         }
    125.                 }
    126.         }
    127. }
    128. End

    130. //------------------------------------------------------------------------
    131. // 编译版本        GS2010.12.08
    132. // 用户版本        2011/09/05 12:21
    133. // 版权所有        穿堂风
    134. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    135. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    136. //------------------------------------------------------------------------
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  • 网友回复： 因为时间短促,已尽量考虑逻辑性,如果有质疑的地方,一定要细看代码,我不希望没分析清楚就说未来函数,这是对我的不尊重.

     

  • 网友回复： 谢谢分享，，，好月饼！

 

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