请问版主委托偏移的问题 - TradeBlazer公式 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
请问，在以下这个帖子中：
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-19072-2-1.html
假设我信号在data0，然后交易在data1上
问题1：勾选委托偏移和“将商品0的讯号映射到商品1”后，是否就可以把data0的信号发送到data1上，从而data1进行交易而data0不交易？此时我的程序是否按照data0来写就可以了，不用出现data1.close之类的语句？
问题2：先后插入data0和data1后，进行“商品设置-交易-委托偏移”设置时，我应该对data0设置还是data1进行设置啊？因为二者都有“交易-委托偏移”这个选项
问题3：我的程序完全按照data0进行编写（也就是没有data1之类的语句），然后勾选了data0的“委托偏移”和“将商品0的讯号映射到商品1”，为什么回测报告中的交易品种是data0代表的品种，而不是data1代表的品种呢？实盘会是这样吗？（我想交易的是data1代表的品种）
非常感谢版主回答！ - TB技术人员：
回复 1# mars622160
1.是的
2.设置data0的委托偏移，委托偏移最后会加到data1的发单价格上的。
3.因为信号在data0上，所以测试报表只会测试data0。实盘上会交易data1的。 - TB客服：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-26 13:59 编辑
回复 2# lh948
非常感谢版主耐心的回答，还有个小问题：
问题1：
您上面说“2.设置data0的委托偏移，委托偏移最后会加到data1的发单价格上的。”，其中“委托偏移最后会加到data1的发单价格上的”的意思是否如下：如果我在data0上设置了3跳的委托偏移，在实盘时，如果data0发出交易信号，则会按照“data1的实时价格+3跳”在data1上进行发单操作？（PS：我想知道在信号映射时，实盘中的是按照“data1的实时价格+3跳”还是“data1的其他价格+3跳”进行发单？）
问题2：
如果我勾选了“信号映射”，data0的程序如下：
写法1：
if(con[1]=true)//con[1]是data0计算
{
buy(lots，open）
}
写法2：
if(con[1]=true)//con[1]是data0计算
{
buy(lots，close[1]）
}
写法3：
if(con[1]=true)//con[1]是data0计算
{
buy(lots，0）
}
以上两种写法如果只交易data0（假设data0也是一个交易品种），肯定委托价格是不一样的（一个委托为open，一个为close[1]），如果勾选了”信号映射“，以上两种写法在data1的委托价格都会是“data1的实时价格+委托偏移跳数"吗？还是写法1是按照"data1的open+委托偏移跳数”发单，而写法2是按照“data2的close[1]+委托偏移跳数”？那写法3映射到data1上又是按照data1的什么价格+委托偏移跳数在data1上发单呢？ - 网友回复：
1.是以data1的叫买/叫卖价+3跳的偏移
2.以上三种写法，如果没有配合以委托偏移的设置，那么都将是按data0的价格来发单，无认是否勾选了“信号映射”。 - 网友回复：
本帖最后由 mars622160 于 2012-3-26 14:52 编辑
回复 4# 小米
好的，基本明白了，非常感谢您！
问题1：最后再确认下“2.以上三种写法，如果没有配合以委托偏移的设置，那么都将是按data0的价格来发单，无论是否勾选了“信号映射”，您的意思是如果在data0上设置了委托偏移，然后勾选了“信号映射”，以上的3种写法都会“以data1的叫买/叫卖价+委托偏移跳数”在data1上下单对吧？
问题2：如果我用了“信号映射”和“委托偏移”（本质还是想用data0计算的条件在data1上发单），则在程序中的：AvgEntryPrice，BarsSinceLastEntry， MarketPosition等函数都不用用data1声明了对吧？（也就是不用再写“data1.AvgEntryPrice”之类的了）
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