您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 交易开拓者(TB)>> 开拓者知识>>正文内容

十种日内趋势跟踪的交易方法(朱淋靖) [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 交易只需要解决这么三个问题:第一:何时进场?第二:每次下多少手?第三:何时出
    场?

    一、百变万能的十种入场模式

    E1:RANGE BREAK

    波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,如果昨
    天的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。

    E2:菲阿里四价

    昨天高点,昨天低点,昨天收盘,今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠
    军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系,此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决
    定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、
    支撑线。

    E3:空中花园

    开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高,开盘第一根K线是收阳,还
    是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,我们发现这种入场在当天开盘高开或低
    开时更为有效。在《期市截拳道》中,我把这种交易策略称为“空中花园”,有幸的是
    ,听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

    E4:横盘突破

    较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论
    三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形
    等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,
    充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义:
    周期跨度、波动幅度。

    E5:基于固定百分比幅度的转向交易

    该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣,也是笔者最为衷情的日内突破交
    易策略。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁,
    基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨
    变。

    E6:HANS123

    作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略,HANS123以其简捷的开盘后N根K线(分钟
    )的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配
    套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。

    E7:日均ATR波动性突破

    我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们将更愿意去赌日内波动的
    方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可
    以是日内创下的新高、新低记录位置。

    E8:ORB失败突破

    ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距
    离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。在实际应
    用过程中,早评的突破、窄幅波动日后的突破,可以作为有效的过滤条件。

    E9:分时均价黄线

    在此我无意讨论其它均线系统的日内表现,分时均价黄线,因其广泛出现于各类交易软
    件的内置分时走势图中,因而,就交易策略的自我实现预言而论,它的地位格外突出,
    醒目。

    E10:日内ATR波动性突破

    与E7不同,E10更侧重于短期市场波动率的变化评估,波动性突破,在一定程度上具备适
    应市场的功能,在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。

    二、日内趋势交易的过滤技术

    虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而,过滤技术,
    其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。

    F1:波动性过滤

    F2:价格包络带过滤

    F3:时间确认过滤

    F4:交易次数过滤

    F5:日间时过滤

    F6:周间日过滤

    F7:系统策略组合过滤

    三、百变万能的出场分散化战略

    会买的是徒弟,会卖的是师傅。事实上,我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早
    的,赚不够;出晚了,利润又面临大幅回吐。事实上,没有任何一种出场策略,是可以
    让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中,我们能够做的事情只有承认无知,并实
    施分散化战略,以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。

    O1:固定初始止损、利润目标止盈

    O2:固定初始止损+跟踪止盈(点数、幅度)

    O3:不动如山的SAR抛物线出场

    O4:固定初始止损+利润回撤百分比

    O5:固定初始止损+定时平仓(收盘前平仓)

    O6:随机出场

    O7:对称的反向交易信号出场

     

  • TB技术人员: 比较全面系统

     

  • TB客服: 多谢楼主,学习系统功能

     

  • 网友回复: 学习了,谢谢!

     

  • 网友回复: 不错。。。值得收藏

 

如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件

或者您想改编成选股公式,以便快速选出某种形态个股的话,

可以联系我们相关技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 改编!

 


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容