【检验评估】小心EA的优化 [开拓者 TB]
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一个平平无奇,甚至亏损的系统,经过参数优化,就可能神奇地变成卓越的赢利系统。这是随机过程引人入胜的地方,但是同时也是你不能置信于这种系统的原因。假如你不能找到优化后的参数之所以有效的本质原因,这种优化是没有意义的。
举个例子。简单的3均线系统,如果把3条均线的周期作为可选参数,让平台给你寻找最好的周期组合,可以得到表现非常好的系统。但是使用这个参数组合的真正原因是什么?难道是有“庄家”暗中操纵,使这个组合显得特别有效,还是说“大自然更喜欢这种排列”?如果不能回答这个问题,这个系统对你而言是没有意义的。
举个极端的例子,比如有一场抛硬币比赛,连续抛出正面多的为胜,每人抛100次。有人左右手轮着抛,有人抛之前运用内功,还有更复杂的方式比如抛的时候倒着念一段经文。结果是一个单脚站立抛硬币的人胜出。下次有同样的比赛,你是否要使用这个方法?
也许真的有控制硬币方向的技巧。比如一个人苦练10年,掌握了角度,力度,高度等法门,那么下次有比赛,你也许可以在外围买他赢。
关键是,这种优化是有根据的,而且这种根据是合理的,起码是你能理解的。如果一个人苦练10年倒念经文,胜出了比赛,他下次胜出的预期也远不如上面那位掌握了我们认为合理技巧的人。
一个有效的策略,即使是在没有优化参数的情况下,也应该有良好的表现。参数优化只是局部修整的过程。就像染发不会真的把你变成欧洲血统,或者别的物种。
理解参数优化的意义和局限,我们观察EA就有更严格的标准。假如一个系统使用参数优化才得到可接受的结果,而优化的理由又不清楚,那么系统的真实效率(未来的表现)是十分没保障的。
延伸一下问题,如果可选参数过多,造成偶然的优化组合的几率就大大增大。比如简单的2条均线系统,限制最大周期小于20,可能的组合有大约190种。而3条均线,组合就有超过1000种组合。在这么多个组合中出现卓越“历史表现”的组合是很合理的事情。所以包含多个指标的系统,其未来良好表现的可信度是比较低的。 - TB技术人员:
高手写的文章有一定的见地。
- TB客服:
如果比赛是抛1000次硬币,而且这个单脚站立的人胜率大大超过平均胜率,就值得再买他赢。
- 网友回复:
高见,学习了。
- 网友回复:
有点道理呀!
如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件
或者您想改编成选股公式,以便快速选出某种形态个股的话,
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