一个实盘交易值得注意的问题，希望只是猜测。 [开拓者 TB]
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通过对TB系统几天的学习和论坛上拜读其他高手的帖子，我发现对于账户的持仓量和持仓均价的计算是个难点，TB现在提供了A_XXXX函数来对账户数据进行调用，部分数据根据超级图表运算快速得出结果，同时又设计本地数据库存储用户的隔夜数据。
究其原因，是因为所有的账户数据要要从期货公司或保证金监控中心的服务器上读取，系统还承担者从三大交易所交易数据的传输任务，在合约成交以TICK频率运算的情况下，如果账户的数据传输与交易系统运算结果的输出不同步，或者稍慢，指令就会出错，要么达不到条件不下单，要么重复下单。所以系统又设计了一个全局变量，在系统运行时常驻内存，用来计算是否符合下单的条件，但是这样，也不会从根本上解决数据的正确性。特别是对于交易系统指令委托单部分成交的问题，怎样获得和保证金账户上一致的持仓量呢？还得通过A_XXXXX函数读取数据。
不知道大家听懂了没有，我只是希望抛砖引玉，解决交易中将要遇到的问题，望哪位高手和版主共同探讨。 - TB技术人员：
没有遇到这样的问题。
- TB客服：
个人之见：高频交易，以TICK频率发单交易的情况下可能要求的速度会跟不上，一般的1分钟线以上的模型交易完全是没有问题的。
- 网友回复：
- 网友回复：
本帖最后由 fybhwsx 于 2012-7-4 08:24 编辑
持仓量和均价根本没必要本地计算和保存，直接获取更准确有效！可以想象，如果本地计算和交易所的有出入，交易所会以你本地计算的数据交易？所以根本没有计算和储存的必要，做强数据实时接收才是关键！遗憾的是，TB现在几个获取均价的账户函数都是前一日的结算价，没有一个是获取实际的开仓均价。
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