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美林证券交易大师的交易策略,请高手编写成TB交易模型 [开拓者 TB]

  • 咨询内容:     这个模型是美林证券“黄金圈”的交易大师乔治.克莱曼在《商品和金融期货交易指南》一书中介绍的,是典型的趋势跟踪型策略,是一个始终持有头寸的交易系统。

    交易规则:
        使用由23日和30日两条EMA平均线组成的波带,确定市场的主要走势。
    做多条件:1、市场必须第一次收盘在波带之上(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之上)。这一天的K线称为“起始柱”;
              2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最高价。此时产生做多信号。
    做空条件:1、市场必须第一次收盘在波带之下(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之下)。这一天的K线称为“起始柱”;
              2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最低价。此时产生卖空信号。

        这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价,并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后,有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点,也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限,希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。

     

  • TB技术人员: 这有何难

     

  • TB客服:
    1. Params
    2.     Numeric length1(23);
    3.     Numeric length2(30);
    4.         Numeric filter(10);
    5.         Numeric units(1);
    6. Vars
    7.         NumericSeries ma1(0);
    8.         NumericSeries ma2(0);
    9.     BoolSeries cond1(False);
    10.         BoolSeries cond2(False);
    11.         NumericSeries startbar1(0);
    12.         NumericSeries startbar2(0);
    13.     NumericSeries tobuy(0);
    14.         NumericSeries tosell(0);
    15. Begin
    16.         ma1=Average(c,length1);
    17.         ma2=Average(c,length2);
    18.         PlotNumeric("ma1",ma1);
    19.         PlotNumeric("ma2",ma2);
    20.     If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
    21.                 cond1=true;
    22.                 startbar1=CurrentBar;
    23.                 tobuy=high;
    24.         }
    25.         If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
    26.                 cond2=true;
    27.                 startbar2=CurrentBar;
    28.                 tosell=low;
    29.         }
    30.         If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
    31.         If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
    32.         If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
    33.     If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
    34. End
    复制代码感觉效果不怎么样

     

  • 网友回复: 本帖最后由 趋势跟踪 于 2012-4-18 07:02 编辑
    zzzlondon 发表于 2012-4-17 09:22
    感觉效果不怎么样


    非常感谢zzzlondon的无私帮助!

    请问这句If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;是什么意思?

    还有,这样的设置Numeric filter(10);是什么意思,请指教,谢谢!

     

  • 网友回复: 经过测试,收益效果一般般~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

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