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指令价模型加入了最新价止损语句后,测试起来左右为难了,有没有较好的解决办法? [赢顺期货]

  • 咨询内容:

    指令价模型加入了最新价止损语句后,测试起来左右为难了,有没有较好的解决办法?

    我在我的指令价模型里,加入了最新价CLOSE,触发止损并反手的机制,信号全部是立即发出的。实盘效果还可以,但是回测测试的时候觉得左右为难,用指令价来测,不符合实盘,收益率过高。把CLOSE 换成了REF(C,1) 来测,好像也不是那么回事,无法看出和统计止损信号消失或忽闪反复后带来的损失(信号消失选择了等K线走完再确认并恢复持仓的选择),该如何是好?止损思路是宁可做错,不可错过,所以偏向于用C最新价来触发,这种情形能否有合适回测方案??急

     

  • 赢顺技术人员:

    效果测试中都是历史K线,是没有最新价的,C都表示收盘价。抱歉。

    效果测试和实际盘中可能是存在一些差别的,这个没有什么好的办法。

     

  • 赢顺客服: 以下是引用凌静致远在2012-7-9 15:44:00的发言:

    效果测试中都是历史K线,是没有最新价的,C都表示收盘价。抱歉。

    效果测试和实际盘中可能是存在一些差别的,这个没有什么好的办法。

    那等于也是白问了,不看历史回测数据,就这样上实盘,不知道行不行,就担心信号反复或消失会带来问题,其他都还好说

     

  • 网友回复:

    不是不看,是作为一个参考,信号反复的问题就需要您在模型中想办法消除掉,最好是不要出现信号消失,这个涉及到思路方面的问题,我们不便建议的。

     

     

  • 网友回复: 这个最新价止损,只是应用于止损和极端波动情况下的及时止损,所以我觉得应该也必须付出代价,所以还是继续吧,止损上,宁愿止错,也不能不做反应

 

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