建议开一个类信号历时(秒级别) [金字塔]
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目前有的一个类信号历时函数是
ttypebar(N,type):
得到当前位置之前上N次信号指定类型距当前周期
用法:
TTYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信号,
TYPE表示信号类型 0、无信号1、开多2、平多3、开空;4、平空
例如:TTYPEBAR(2,1)表示:倒数第2个开多信号历时
注意:该函数只返回程式化交易的上N次信号状态,而不会去理会发出的信号是否有效和成交
该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
所属函数组:后台程式化交易(专业版)该函数获取的是“距当前周期”,在编写后台自动化交易的实践中,发现该函数精度不够
希望有一个能获取秒级别的类信号历时函数
这样可以用来方便地精确控制前后2次信号的时间间隔(比如:间隔5秒)
目前采用的方法是下单后记录当时的时间,然后把每次下单的时间跟所记录的时间做比较,实在是麻烦。
比如:TTYPESEC(N,TYPE) N为委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空; (N为0代表“所有方向”,不要代表“无信号”)
[此贴子已经被作者于2012-5-8 13:45:48编辑过] - 金字塔客服: 感谢建议,会提交讨论
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