止损止盈公式求修改　[赢顺期货]

1.因为对系统时间与交易系统时间始终搞不清楚。跪求老师帮助修改以下止损平仓模型，要求在N分钟K线中，在当根K线收盘前M秒判断是否符合止损平仓条件。

2.另请老师解释一下测试报告中测试原理。测试中我选择了指令价开平仓，因为下列平仓代码中涉及到close价，因为C盘中为最新价，盘后为收盘价，对照了测试报告的交易明细发现有的止损是在K线收盘价，有的则在中间价。我以下的止损方式，如果实盘是根据最新价执行的吗？

HH:=HHV(C,BARSBK+1);
LL:=LLV(C,BARSSK+1);
AA:=BKPRICE-SL*A+S*A*INTPART((HH-BKPRICE)/(S*A));
BB:=SKPRICE+SL*A-S*A*INTPART((SKPRICE-LL)/(S*A));
((C<=BKPRICE-SL*A)||C<=AA)&&BKPRICE>0,SP;
((C>=SKPRICE+SL*A)||C>=BB)&&SKPRICE>0,BP;
TIME>=1454,SP;
TIME>=1454,BP;

1，以后会加上当根k线结束前平仓的选项。

2，指令价对应到实盘中就是出信号立即发出，是满足条件的最新价。但是您的模型中使用了C，实盘会有信号消失的情况。您可以用H、L代替或其他方法完善模型或者选择等k线走完避免信号消失

更多信号消失处理的讨论，您可以搜索关键字“消失”查看。

如果是过滤模型

您选择指令价，就是满足条件时的价格；选择收盘价，就是按收盘价。开仓平仓是统一设置的。

请解说一下测试的机制？是完全同于实盘？