套利滑点设置的深入了解 [文华财经]
- 咨询内容:
下单最大滑点1(这是软件的默认设置)
如果最新价差,已经偏离交易触发时价差,达到这个阀值,交易将自动停止
(这里的最新价差指的是最新价价差?还是最新对价价差?最新的挂价价差?)
(达到这个阀值指的是等于?等于大于或等于小于?大于或小于?这个阀值)
(交易将自动停止,指的是还未进行的下一批?还是包括已经进行中的本批在内?)
滑点,指当前价差与发出指令时刻相比的偏离数值,与最小变动价位无关
(这里的当前价差指的是当前的哪个价差?最新价价差?对价价差?挂价价差?)
(与最小变动价位无关,那么比方:最小变动价位10,想设置一个价位的滑点,那么应该输入下单最大滑点10,对吗?)
谢谢!
- 赢顺技术人员:
1、指的是对价价差
最新价差和触发时价差,2者差值的绝对值大于等于这个阀值
滑点原理:分批下单时,每一批次下单之前,系统自动判断最新价差是否偏离交易触发时的价差,当最新价差超过设定的范围时,后面批次自动停止。当最新价差回到设定的范围内时,后面的批次自动继续下单,从而将交易成本控制在一定的范围内。
2、对价价差
和最小变动价位无关,因为是2个合约的价格差,2个合约的最小变动价位可能是不同的
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