古期:在即有模型的前提下降低风险[古期心得]
这个研究的前提是,你已经有了一个可以相对稳定获利的模型,那应该如何改进,来降低投资风除呢。
古期这样对两个历史测试是有相对利润的模型进行研究过,假设第一种策略是A,第二种策略是B,第三种策略是A+B;得出的结果如下:
第一种策略的获利曲线是震荡走高,收益率是 62.2,最大连续亏损是7.4;
第二种策略的获利曲线也是震荡走高,收益率是66.9,最大连续亏损是5.7;
第三种策略是第一种与第二种策略的混合策略,收益率是64.6,最大连续亏损是3.1。
大家可以很是显的话现,三种策略,历史测试的收益率都差不多。
可是,连续亏损却有很大的差别,第三种策略,也就是A+B连续亏损最小。为什么呢,因为A跟B的相关性很小,也就是,当这个行情状况,A不适合时,B却没有影员,仍旧适用,这就降低的连续亏损的风险。
所以,古期认为如果要改进一个策略,让风险降低,最好的方法就是再找一个同样可以获利,但
是与原来策略相关性低的策略,混合之后,风险就可以降低了。
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