开拓者倾斜度 斜率角度涵数 [开拓者 TB]
- 咨询内容： 最近在研究斜率问题，因为急速拉升一般伴随着快速回落。如何衡量，斜率是个方法
http://bbs.tradeblazer.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7865
对斜率有过一些讨论，摘录一点
问题1：但问题随之而来：价格图的横坐标和纵坐标的单位并不是一个概念的。如果我们简单的将两个均线值之间的差值还原成切线角度的话，那么不同频度的时间下，同样级别的趋势所得的斜率是不一样的。
同时，若在一个窗口中，观察100根BAR和200根BAR所得的同一个趋势的均线斜率也会不同。
解答：比较当然只是同期比较才有意义了,你要比较的只是相对值而不是绝对值，均线从无方向的横行到向一个方线移动都叫出现趋势。
比如白糖1101,日线中5日均线3月26日以来变化最大的是一天上涨22点,从它是历史数据来看，最近几天算是勉强的、很弱的上升趋势。如果要在日线中定义一个较强的趋势，起码得是40点或40/c。
但是在1分钟K线中，5周期均线能有连续3点的变化都是一个可操作的趋势了，指望用一个坐标适用于所有周期是不现实的，你用眼睛看也只是1分钟和1分钟比较、5分钟和5分钟比较，日线和日线比较。
问题2：如何计算斜率？
解答：如果用眼看，人是很容易区分图形大小的影响的，如果用公式计算，横座标每根K线算一个单位，则不论显示多少K线，计算结果都是一样的。
解答：在低频数据上，如日线，MA与MA[1]之间的差值一般比较大，因为两个价格间的时间间隔比较大。
在高频数据上，如分钟线，MA与MA[1]之间的差值一般比较小，因为两个价格间的时间间隔比较小。
当你简单的将 纵坐标差值（MA-MA[1]）/横坐标差值（按您的说法应该始终为1）＝斜率 的话
那么你会发现同样的角度，低频数据所得斜率往往较大，高频数据所得往往较小。
问题三：使用斜率的缺陷？
在我看来，斜率的概念有其优势，即它是直观表示曲线的变化程度、速度的量。（这和周期是无关的，随便什么周期下，均线类的filter都是曲线）
问题是我们所得的均线类filter的输出总是不够平滑，因此简单的计算斜率的正负值来判断趋势，比较粗糙，假信号比较多。（国外论坛的斜率算法主要就是此类）
若给斜率设定一个上下限的话，就涉及到绝对大小的问题了。
解答：【ID:saja】
1、再次使用平滑性的filter来处理所得的斜率，这样就不再需要给它设定上下限了。单纯判断正负就可以了；
2、所谓斜率在价格图上无非是体现纵坐标（价格）相对横坐标（时间）的相对变化速度而已。只不过因为两者物理量的单位不同，无法调整罢了。
那么，可行的解决办法是在单位时间上界定一个同样与单位时间有关，但又是价格的量。我认为这个量就是波动率（单位时间上的价格变化）。
将当前bar的价格变化除以单位时间的价格变化（波动率），也是相对变化速度。
解答：【ID:shenpei715】 本人
之前有位朋友给我一个代码，思路是通过计算一段周期的方差，来衡量波动率。通过方差间的比较，绕过斜率分析趋势方向和强度。
- TB技术人员： 斜率函数《SLOPE》：SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系数，在股软件里面经常使用
LinearRegSlope(X,N)
- TB客服：
shenpei715 发表于 2012-10-9 21:52
斜率函数《SLOPE》：SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系数，在股软件里面经常使用
LinearRegSlope(X,N)
...
MA30=AverageFC(Close,30);
Slope=LinearRegSlope(MA30,30);//取30个周期取样样本、样本值为30个周期的平均值的线性回归斜率 - 网友回复： 系统自带的有三角函数，肯定有用的地方，如何使用呢？
- 网友回复： tb没有自带slope函数吧？要自己写
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册