美林证券交易大师交易策略模型源码[开拓者公式]
- 内容: 这个模型是美林证券“黄金圈”的交易大师乔治.克莱曼在《商品和金融期货交易指南》一书中介绍的,是典型的趋势跟踪型策略,是一个始终持有头寸的交易系统。
交易规则:
使用由23日和30日两条EMA平均线组成的波带,确定市场的主要走势。
做多条件:1、市场必须第一次收盘在波带之上(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之上)。这一天的K线称为“起始柱”;
2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最高价。此时产生做多信号。
做空条件:1、市场必须第一次收盘在波带之下(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之下)。这一天的K线称为“起始柱”;
2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最低价。此时产生卖空信号。
这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价,并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后,有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点,也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限,希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。
- TB源码:
- Params
- Numeric length1(23);
- Numeric length2(30);
- Numeric filter(10);
- Numeric units(1);
- Vars
- NumericSeries ma1(0);
- NumericSeries ma2(0);
- BoolSeries cond1(False);
- BoolSeries cond2(False);
- NumericSeries startbar1(0);
- NumericSeries startbar2(0);
- NumericSeries tobuy(0);
- NumericSeries tosell(0);
- Begin
- ma1=Average(c,length1);
- ma2=Average(c,length2);
- PlotNumeric("ma1",ma1);
- PlotNumeric("ma2",ma2);
- If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
- cond1=true;
- startbar1=CurrentBar;
- tobuy=high;
- }
- If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
- cond2=true;
- startbar2=CurrentBar;
- tosell=low;
- }
- If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
- If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
- If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&¤tbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
- If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&¤tbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
- End
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