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美林证券交易大师交易策略模型源码[开拓者公式]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年10月21日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

内容： 这个模型是美林证券“黄金圈”的交易大师乔治.克莱曼在《商品和金融期货交易指南》一书中介绍的，是典型的趋势跟踪型策略，是一个始终持有头寸的交易系统。

交易规则：
使用由23日和30日两条EMA平均线组成的波带，确定市场的主要走势。
做多条件：1、市场必须第一次收盘在波带之上（就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之上）。这一天的K线称为“起始柱”；
2、市场随后（也许下一根K线，也许间隔几根K线之后）超过“起始柱”的最高价。此时产生做多信号。
做空条件：1、市场必须第一次收盘在波带之下（就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之下）。这一天的K线称为“起始柱”；
2、市场随后（也许下一根K线，也许间隔几根K线之后）超过“起始柱”的最低价。此时产生卖空信号。

这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价，并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后，有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点，也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限，希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。

TB源码：
1. Params
2. Numeric length1(23);
3. Numeric length2(30);
4. Numeric filter(10);
5. Numeric units(1);
6. Vars
7. NumericSeries ma1(0);
8. NumericSeries ma2(0);
9. BoolSeries cond1(False);
10. BoolSeries cond2(False);
11. NumericSeries startbar1(0);
12. NumericSeries startbar2(0);
13. NumericSeries tobuy(0);
14. NumericSeries tosell(0);
15. Begin
16. ma1=Average(c,length1);
17. ma2=Average(c,length2);
18. PlotNumeric("ma1",ma1);
19. PlotNumeric("ma2",ma2);
20. If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
21. cond1=true;
22. startbar1=CurrentBar;
23. tobuy=high;
24. }
25. If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
26. cond2=true;
27. startbar2=CurrentBar;
28. tosell=low;
29. }
30. If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
31. If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
32. If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
33. If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
34. End

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