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美林证券交易大师交易策略模型源码[开拓者公式]

  • 内容:     这个模型是美林证券“黄金圈”的交易大师乔治.克莱曼在《商品和金融期货交易指南》一书中介绍的,是典型的趋势跟踪型策略,是一个始终持有头寸的交易系统。

    交易规则:
        使用由23日和30日两条EMA平均线组成的波带,确定市场的主要走势。
    做多条件:1、市场必须第一次收盘在波带之上(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之上)。这一天的K线称为“起始柱”;
              2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最高价。此时产生做多信号。
    做空条件:1、市场必须第一次收盘在波带之下(就是收盘价同时处在23日和30日两根移动平均线之下)。这一天的K线称为“起始柱”;
              2、市场随后(也许下一根K线,也许间隔几根K线之后)超过“起始柱”的最低价。此时产生卖空信号。

        这个模型的编程难点在于如何记录“起始柱”的最高价和最低价,并以其作为做多或做空的建仓点。因为“起始柱”在突破两条均线后,有可能是下一根K线就突破“起始柱”的高低点,也有可能间隔几根K线之后才突破其高低点。本人TB编程能力有限,希望各位老师帮忙老师将这个策略编写成为交易模型。

     

 

  • TB源码:
    1. Params

    2.     Numeric length1(23);

    3.     Numeric length2(30);

    4.         Numeric filter(10);

    5.         Numeric units(1);

    6. Vars

    7.         NumericSeries ma1(0);

    8.         NumericSeries ma2(0);

    9.     BoolSeries cond1(False);

    10.         BoolSeries cond2(False);

    11.         NumericSeries startbar1(0);

    12.         NumericSeries startbar2(0);

    13.     NumericSeries tobuy(0);

    14.         NumericSeries tosell(0);

    15. Begin

    16.         ma1=Average(c,length1);

    17.         ma2=Average(c,length2);

    18.         PlotNumeric("ma1",ma1);

    19.         PlotNumeric("ma2",ma2);

    20.     If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){

    21.                 cond1=true;

    22.                 startbar1=CurrentBar;

    23.                 tobuy=high;

    24.         }

    25.         If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){

    26.                 cond2=true;

    27.                 startbar2=CurrentBar;

    28.                 tosell=low;

    29.         }

    30.         If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;

    31.         If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;

    32.         If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));

    33.     If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));

    34. End

 

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