测试年收益38.95%的股指期货策略源码[金字塔模型]

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模型策略源码：//股指期货自动交易程序 //编制：www.cxh99.com input:n(13,1,20,1); //交易手数： tn:=1; r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0); r5:ref(o,r1); r6:r5+n; r7:r5-n; // www.cxh99.com if cross(h,r6) then begin buy(holding=0,tn,limitr,r6); end if cross(r7,l) then begin buyshort(holding=0,tn,limitr,r7); end if holding>0 and cross(r5,l) then begin sell(1,0,limitr,r5); end if holding<0 and cross(h,r5) then begin sellshort(1,0,limitr,r5); end //收盘前清仓 来源 WWW.CXH99.COM if time>=151400 then begin sellshort(holding<0,0,thisclose); sell(holding>0,0,thisclose); end 持仓:holding,colorwhite,linethick0; 交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0; 盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;
点击复制上述代码粘贴到到公式管理器

实际交易时要将h,l改为c,

公式里还是有点问题,可以改成按周期5分钟收盘价买入,一手从10年4月至今如果不算滑点,可盈利40万左右,手续费开1%%，平1%% .

测试报告

        测试品种:          股指连续
          净利润:        389,467.75          净利润率:            38.95%
          总盈利:      2,377,807.00            总亏损:     -1,934,107.88

        交易次数:             612次              胜率:            40.03%
    年均交易次数:          335.91次         盈/亏次数:           245/367

    多头交易次数:               279      空头交易次数:               333
    多头盈利次数:               107      空头盈利次数:               138
        多头胜率:            38.35%          空头胜率:            41.44%
      多头盈亏比:              0.62        空头盈亏比:              0.71

    最大单次盈利:  5.63%(57,078.59)     最大单次亏损:-2.06%(-17,002.73)
        平均盈利:          9,705.33          平均亏损:         -5,270.05
    所有平均利润:            636.39     均盈利/均亏损:              1.84

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                 8
    最大连盈幅度:  7.16%(80,786.21)      最大连亏幅度:-4.19%(-45,214.34)
盈利交易平均周期:             31.86  亏损交易平均周期:             15.96
  交易平均周期数:             22.32          盈利系数:             -0.20
          夏普率:            0.0746           MAR比率:             1.52%

    最大浮动盈利:  6.31%(63,978.59)     最大浮动亏损: -1.57%(13,224.39)
    最大回撤幅度:13.01%(143,462.25)     最大回撤时间:2010/06/29 10:45:00

        初始投入:         1,000,000          最大投入:         1,077,660
        年回报率:     19.79%(665天)      年有效回报率:            18.45%
简单买入持有回报:           -26.57%  买入持有年回报率:           -15.59%

        总交易额:      3,615,770.75            交易费:        108,473.22
     交易费/利润:              0.28      融资、券费用:               .00

        测试时间: 2010/04/16 -- 2012/02/11  共665天
      测试周期数:             23813
        平均仓位:             0.05%          最大仓位:             0.07%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:             10153      无仓周期比例:              0.43
    最长无仓周期:               117      平均无仓周期:              17.1

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