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开拓者 TB盈利的交易系统源码[开拓者公式]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年11月29日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
 
  • 思路内容： 系统描述：以10：00那根K线的开盘价作为基准线BaseLine，上下0.25%做为开仓线，10：05开始，如果CLOSE大于BaseLine*（1+0.0025）则开多，小于BaseLine则平仓；如果CLOSE小于BaseLine*（1-0.0025）则开空，大于BaseLine则平仓；14:00以后不再开仓；14:55平持仓。


    这个系统超级白痴，没有那么高智能的开仓点选择，也不做平推（如有兴趣也可以实现平推功能）。看看效果如何：



    2011年以来，胜率38.37%，盈亏比2.39，年化收益率214%，当前收益323667，最大回撤44268，总交易次数331，平均单次盈利977.

    if888   5分钟周期测试   双向手续费150

     

  • 盈利交易模型源码：

    Params

                    Numeric lots(1);
                    //Numeric offset(2);       //滑点  

    Vars

                   
                    NumericSeries Tday(0);
                    NumericSeries upBand(0);
                    NumericSeries dnBand(0);
    Begin

            if(time>=0.1455)
                    {
                    if(MarketPosition==1)
                            sell(lots,close);
                    if(MarketPosition==-1)
                                    {
                            buytocover(lots,close);
                                                   
            }
                                    Return;
            }
                   
           
                        if(date<>date[1])
                            {
                                    Tday=0;
           
                            }Else
                            {
                           
                            if (time==0.1000)
                            {
                            Tday=o;       
                            upBand        =        Tday*(1+0.0025);
                            dnBand        =        Tday*(1-0.0025);

                            }
                           
                            }
                           
                           
                            PlotNumeric("text1",upBand);
                            PlotNumeric("text2",dnBand);
                           
                           
                           
                    If(MarketPosition <>1 && Close[1] > upBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    Buy(lots,max( open ,upBand));   
                                   
            }



            If(MarketPosition <>-1 && Close[1] < dnBand && time>0.1005 && time <0.1400)
            {
                    SellShort(lots,min( open ,dnBand));
                                   
            }
                           
                           
                           
           
    End


     

 

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