文华财经限周期加仓模型　[文华财经]

主要的思路是想加仓和全部平仓，假如我的开平仓条件是 CROSS(A,B),BPK;  CROSS(B,A),SPK;  那么能否实现如下思路：

1，当 CROSS(A,B),BPK;信号指令成立，开仓百分之十，在信号确定的以后五个周期内，如果发生收盘价小于信号确定的收盘价时多单加仓百分之十，就算是这五个周期全部收阴线，也是每根K线的收盘都加多单，等反手指令确定时全部平仓，并反向开仓百分之十；

2，反之一样，当CROSS(B,A),SPK;信号指令成立，开仓百分之十，在信号确定的以后五个周期内，如果发生收盘价大于信号确定的收盘价时空单加仓百分之十，就算是这五个周期全部收阳线，也是每根K线的收盘都加空单，等反手指令确定时全部平仓，并反向开仓百分之十；

3，是指信号过滤的情况，而不是非过滤；

4，没有减仓的概念，只有加仓，并且加仓只限定在信号确定的后五个周期内，其它周期不能加仓；

   请老师帮忙编写，谢谢！

3，是指信号过滤的情况，而不是非过滤；

您使用的是加仓模型，不能使用过滤模型，需要用非过滤模型实现。

从上面的思路来看，盘中信号忽闪的可能性很大，建议您使用K线走完确认信号后发出指令的下单方式，即收盘价方式，否则可能会出现频繁加仓的问题，请认真考虑。

您的加仓条件是以当前收盘价与首次开仓10%的收盘价比较吗？还是与上次加仓的K线对比？

这个与当前K线是否收阳或收阴关系并不是很大，即使当前K线收阴，也有可能不满足加仓条件的。

上述问题请您全面分析下，思路越清晰，实现的编写效果就越好。

感谢老师关注！

  我是用K线走完确认信号以收盘价发出指令开仓的方式，如果不加过滤条件的话在开仓条件成立时一直是加仓的；

  我的加仓条件是以当前收盘价于首次开仓百分之十的那根K线相比的，而非上次加仓的K线；

  关于K先收阴或收阳的问题，如果信号确定做多了，却在五个周期内出现回调，只要回调是阴线，而且收盘价比开仓价低就加仓，如果五个周期内一直是阳线且没根K线收盘价都大于开仓价那就不加仓了。

以5,10均线为例，模型初步编写如下，您看看哪里需要进一步改善的：

涉及到资金管理模型，请使用程序化功能更强大的WH3，文华官网下载地址：www.wenhua.com.cn

A:MA(C,5);
B:MA(C,10);
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(A,B),BPK;
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(B,A),SPK;
N1:BARSLAST(CROSS(A,B));NODRAW;
N2:BARSLAST(CROSS(B,A));NODRAW;
BUYVOL>0&&SELLVOL=0&&N1>0&&N1<=5&&ISDOWN&&C<VALUEWHEN(N1=0,C),BK;
BUYVOL=0&&SELLVOL>0&&N2>0&&N2<=5&&ISUP&&C>VALUEWHEN(N1=0,C),SK;
BUYVOL>0&&CROSS(B,A),SP(BUYVOL);
SELLVOL>0&&CROSS(A,B),BP(SELLVOL);

模型仅供参考。