TBV4公式升级说明[开拓者公式]
- 经过很长一段时间的开发和调试工作，TBV4终于快要正式发布了，感谢各位朋友一路以来的关注和支持，这次升级主要是公式平台的升级，修改可谓天翻地覆，杯具的就是，由于改动太多，没法直接兼容TBV3的公式以及导入导出文件，请大家谅解！
一、公式升级取消的功能点：
1、内建平仓指令：
已删除8个内建平仓函数，准备等新版本稳定后以用户函数的形式提供类似功能。
2、保证金不足强平机制：
旧版公式在测试和实际交易中，如果出现保证金不足的情况，会产生强制平仓的指令。考虑到保证金不足是以虚拟资金计算，如果设置不正确可能会导致实盘平仓的严重后果，所以取消该功能。
3、延迟发单机制：
旧版通过交易函数中使用delay参数达到延迟到下一个Bar开盘发单的效果，在实际应用中，通过Delay参数只能使用NextOpen等未来函数来获取价格，整个设计过于复杂。考虑到可以通过获取上一个Bar的条件值来进行判断，在当前Bar开盘交易这种方法替代延迟发单的机制，决定取消该功能。
4、公式类型调整：
用户字段，技术指标，K线型态，特征走势，交易指令这5种类型公式统一为公式应用，公式应用既可以输出线条，也可以进行交易。
5、公式的条件表达式取消无效值传递机制：
旧版本中，如果 a = 无效值 , b = 100， 则 a + b = 无效值。+-*/等数学运算及> < 等逻辑运算表达式都支持无效值传递机制。
新版本中，如果 a = 无效值，b = 100，则 a + b <> 无效值。所以不能再用旧版本的方法来进行无效值判断。
进行这种调整是因为旧版本对所有的运算符进行了重载，但这种重载浪费大量的计算时间，导致公式执行效率低下，为了提高公式的运行效率，决定取消这种机制。
在旧版本系统中，可能有以下类似的写法：
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
在不是当天的Bar上，因为Q_LowerLimit和Q_UpperLimit是无效值，因此整个表达式都是无效值。bInBoardRange的值为False，所以能够正常使用。
同样的代码，在新版中，由于没有无效值的传递机制，在不是当天的Bar上，bInBoardRange的值可能是True，系统不能正常的运行。
为了处理这种情况，需要进行有效性判断，大致代码如下：
bInBoardRange = false;
If(Q_UpperLimit != InvalidNumeric && Q_LowerLimit != InvalidNumeric)
{
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
}
二、公式升级增加的功能点：
1、叠加商品可以进行交易和测试：
旧版本只能使用Buy(1,MyPrice);这样的语句进行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition这样的函数获取交易状态。大部分函数都支持使用Data#.前缀进行调用。
这样可以方便的实现多个商品的，单个系统的组合测试，可以测试套利和对冲系统。
2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool画线输出函数增加定位点参数：
以PlotNumeric距离，其他类似，PlotNumeric的前两个参数保持不变，第三个参数修改为定位点参数，默认参数为0，其他的参数和旧版一致。
当我们使用定位点函数时，对于PlotNumeric，将输出一条线段，连接定位点和输出值的点；PlotBool和PlotString将在指位置画出相应的内容。
3、增加投资组合函数：
增加portfolio_XXX类型的函数，用户获取当前图表，当前公式应用对应的投资组合的状态和性能信息，原CurrentCapital用Portfolio_CurrentCapital代替。
4、序列变量自动传递最新值：【new】
旧版本中为了序列变量的上一个Bar值，需要编写语句 MyVar = MyVar[1];
新版本中变为自动传递，即可以省略这条语句，但随之带来的变化就是，序列变量的默认值，只会在第一个Bar有效。
5、Bar数据和序列变量在回溯越界时取值调整:【new】
旧版本中，Bar数据和序列变量，序列参数等值，当回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar时，会是无效值。
新版本中，这种情况下会用该数据源的第1个值代替。
6、叠加数据时补齐数据方式：【new】
多个商品进行叠加时，可能在数据的前段出现某个商品有数据，但其他商品无数据，旧版本会使用无效值填充。
新版本使用第一个有效的Bar的Open填充高开低收，成交量设置为0，持仓量设置为第一个有效Bar的持仓量。
7、公式应用全局变量扩容：
单个公式应用的全局变量从50个扩充500个。
8、单个图表内多个公式之间的相关性：
旧版本中，单个图表中的多个交易指令会相互影响，形成干扰。虽然利于将开平仓等指令进行模块化，但不利于利用资源。
新版本中，单个图表中的多个公式应用就像以前的多个技术指标一样，不再有相关性。这样就可以很容易的单个图表驱动多个交易系统，节省电脑资源。
9、公式编译提速：
调整旧版本所有公式联编的架构，客户修改用户函数时，需要重新编译所有的自定义公式应用，编译公式应用时，只需要编译当前公式应用即可。
如果客户完全了解用户函数和公式应用的调用关系，在开发调试用户函数过程中先选择单独编译用户函数，等用户函数算法稳定之后，再全部编译一次，这样可以大幅提升系统开发速度。
10、交易策略参数优化提速：
通过调整价格，公式运行速度得到近10倍的提升，并增加了多线程测试，在性能强劲的电脑上，可以达到旧版本几十倍的测试速度。可以考虑攒钱买32核电脑进行测试了。
另外，交易策略的参数优化增加了参数淘汰率，要使用淘汰算法，需要将重要的参数放在前面，测试完一个参数之后，按比例淘汰较差的参数。提升测试效率。
11、投资组合测试报告：
单个图表可以支持多个交易系统的执行，同时我们增加了对多个交易系统的测试报告组合分析。方便评估多个系统的组合效果。
12、公式导入导出中增加无源码模式：
对于用户的公式应用，考虑到安全问题，我们增加了无源码加密的方式，将执行文件直接导入导出，方便交易系统的应用。为了控制时间和权限，用户可以在公式代码中增加时间验证和账户验证，这样编译后的公式在应用过程中再无后顾之忧。
13、讯号消失的处理机制调整：
旧版本中，如果出现系统的讯号消失，会反复开仓，导致头寸完全混乱，并可能出现巨大的亏损。
新版本中，对于用户操作失误写出的讯号消失的系统，第一次发单之后，不在重复发单，当出现讯号消失时，还会弹出提示，提醒用户修改系统代码。
14、循环代码体内调用序列函数的支持：
函数代码内有使用序列变量或序列参数进行计算的称为序列函数，旧版本中在循环体内调用序列函数会出现计算出错的问题，新版本对于这种情况进行了修复。
但要确保这种写法的正确执行，必须保证每个Bar，这个循环体的执行次数都是一样的。否则仍然会出现错误。同样的原理，If条件语句里面不能使用序列函数进行计算。
下面是一个错误写法的例子:
If(MarketPosition!=1 && CrossOver(Avg1,Avg2))
{
Buy....
}
因为MarketPosition在等于1的情况下，会导致后面的语句不被执行，这样，就不是每个Bar都调用了该序列函数。就会出现数据计算出错。
正确的写法如下:
MyBuyCondition = CrossOver(Avg1,Avg2);
If(MarketPosition!=1 && MyBuyCondition )
{
Buy...
}
15、函数序列参数的输入值验证：
旧版本中，CrossOver这样的函数，因为两个参数都是序列参数，只能使用两个序列变量，比如Avg1,Avg2作为参数进行传入。不能使用CrossOver(Close,1000)这样的写法。为此，旧版本中还增加了CrossOverHor这样的函数来处理这种情况。
新版本中，可以直接传入普通值进行计算，甚至传入数据的回溯值。旧版本中CrossOver(Close[1],Avg1)；这样的写法是正确的，但CrossOver(Close[1],Avg1[1])则是错误的，新版本则可以支持后面的写法。
16、用户函数中可以使用所有系统函数：
这样可以很方便的封装交易指令和算法。
17、讯号发生的时间如果不在图表最后Bar时间的附近，将会被忽略。
日线及以上周期要求讯号发生的日期和最后Bar的日期相同；
1分钟及以上周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过5分钟。
Tick和10秒周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过1分钟。
通过这个时间限定，防止最后Bar上较早前的讯号在重新启动时发单。
18、使用引用参数的函数【new】
旧版本在使用引用参数时可以传入序列变量，普通变量和引用参数值。
新版本在使用引用参数时只能传入普通变量和引用参数值。
- 补充：
1、叠加商品可以进行交易和测试：
旧版本只能使用Buy(1,MyPrice);这样的语句进行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition这样的函数获取交易状态。大部分函数都支持使用Data#.前缀进行调用。这样可以方便的实现多个商品的，单个系统的组合测试，可以测试套利和对冲系统。
3、增加投资组合函数：
增加portfolio_XXX类型的函数，用户获取当前图表，当前公式应用对应的投资组合的状态和性能信息。
只是希望TBV4比以前的版本皮实点，总感觉TB很好甚至是精美，可有点脆弱不皮实，也可能精美复杂的东西都不皮实，是我的要求太高了吧。
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