自动化交易如何缩小实盘和测试数据的差距？　[金字塔]

关于止盈止损问题：

我的止损是按照market价格写的，实盘是盘中触发就执行平仓指令，但测试是按照下个K线的开盘价进行的，这可能出现实盘触发平仓了，但测试数据还一直持仓，这样实盘和测试就出在差异。

有没有什么办法，尽可能让测试数据接近实盘呢？

我知道有自动恢复持仓功能，但自动恢复持仓有几个问题：

1、无法用于多策略

2、无法用于固定轮询策略

3、如果连续几个K线反复穿越止损价格，也会和测试数据差距大。

请帮忙解答下。谢谢啦！

问题1：测评做不到这样的效果，不能以触发价测评

问题2：

1.只能用于单图表，不能多图表多框架

2.可以用于固定轮询，同步持仓是次周期的

3.和测试差在哪里？

3、如果连续几个K线反复穿越止损价格，也会和测试数据差距大。

差距在于如果价格在止损价格附近反复波动，反复穿越，加上同步持仓的话，会出现本K线止损平仓，下K线又恢复持仓，如果价格继续往不利方向波动，可能又增加一次止损平仓（甚至反复多次）

这些在评测是无法体现出来的吧？

是啊，有没有办法尽可能让实盘数据接近测试数据？