已经通过编译的开拓者顺势模型源码 已经在做paper的压力测试[开拓者公式]
- 让大家不要再在这里坑掉,浪费宝贵时间去查信号消失,能专心写策略.
说明:这是一个很简单的顺势模型,已经通过编译,没有 IF while的问题.
进程:已经在做paper的压力测试,所以offset我一般会设置大点,或者极端点. 老外一般都很喜欢把事情做极端,这样才不会出问题,一般问题都小CASE了.中国人都喜欢把问题往好了改.
问题:paper测试中出现的问题. 1.出现最后的bar的交易时间提示,模型算法无效. 2. KD信号消失,提示与模型不符,要我检查算法.
排查:1.基本的公式计算. 2.系统的函数.
针对:1.RSV这个是标准的KD代码,我只是简单的移植,这个出问题的概率不大.
我查了下资料,有2种说法,一是说是crossover有问题,我看了下别人的源码,也有用crossover.为了避免K=D的假信号,我用必须'大于'(或者是小于)来过滤假信号.
2.就是大家诟病的close函数,这个我正在换算法.或者换其它函数. 现在用的是open等结果.
//源码：
Params
Numeric Length(30); //N 30
Numeric SlowLength(10); //M1
Numeric SmoothLength(10); //M2
Numeric lots(1);
Numeric offset(2);
Numeric Stoploss(40);
Vars
NumericSeries HighestValue;
NumericSeries LowestValue;
NumericSeries KValue;//TB中的K值
NumericSeries DValue;//TB中的K值
NumericSeries RSV;
NumericSeries K1;//正规的K值
NumericSeries D1;//正规的D值
Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;
Numeric myEntryPrice;
Numeric myExitPrice;
Begin
{
HighestValue = HighestFC(High, Length);
LowestValue = LowestFC(Low, Length);
RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);
KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
PlotNumeric("RSV",RSV);
if(MarketPosition == 0)
{
if(K1 > D1)
{
buy(lots,high); //<---原来这里用的buy(lots,close[1]);
Return;
}
}
else if (MarketPosition == 1) //平多
{
if(K1 < D1)
{
sell(lots,open);//<--这里用的是sell(lots,close);
Return;
}
}
//止损
If(MarketPosition == 1)
{
If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
{
myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
myExitPrice = max(low,myExitPrice);
Sell(lots,myExitPrice);
}
}
Else If(MarketPosition == -1)
{
If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
{
myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
myExitPrice = min(high,myExitPrice);
BuyToCover(lots,myExitPrice);
}
}
}
end
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