您现在的位置：程序化交易>> 期货公式>> 文华财经>> 文华财经知识>>正文内容

策略编写问题　[文华财经]

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2013年06月01日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容： 要实现这么一个思路：
1 开盘15分钟，如果收阳线，则在下根K线开多单，若收阴线，则下根K线开空。
2 开多单后，若价格跌破当日第一根15分钟K线止损，开空单后，若价格涨过第一根15分钟K线止损。
3 若未发生止损，当日最后一分钟全部止损。
（请问，如下代码对么？）

L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),1);
C1:=IFELSE(REF(CLOSE,1)>=REF(OPEN,1),1,2);
D1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
L1=1 && C1=1,BK;
L1=1 && C1=2,SK;
CLOSEMINUTE<1 && BKPRICE>0,SP;
CLOSEMINUTE<1 && SKPRICE>0,BP;
BKPRICE>0 && BKPRICE<=REF(OPEN,D1+1),SP;
SKPRICE<0 && SKPRICE>=REF(OPEN,D1+1),BP;
//SETDEALPERCENT(N);
//AUTOFILTER;
文华技术人员：
1.您使用的是十五分钟周期吗？

2.您指的开多单后，跌破第一根k线止赢损，这个跌破第一根k线指的是跌破什么？最高价还是最低价还是开盘价等等？
文华客服： 嗯，使用的是15分钟周期。开多单后，跌破当日第一根K线的开盘价止损。开空单后，突破当日第一根K线开盘价止损。在第一根K线走完后开仓。
网友回复：
为您改写如下：

NN:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
NN=2&&REF(ISUP,1),BK;
NN=2&&REF(ISDOWN,1),SK;
C<OO||CLOSEMINUTE<=1,SP;
C>OO||CLOSEMINUTE<=1,BP;
SETDEALPERCENT(N);
AUTOFILTER;

模型仅供参考；
网友回复： 非常感谢！

有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行有偿编写！（不贵！点击查看价格！）

【字体：小大】【打印文章】【查看评论】

没有相关内容