[求助]程序化套利编程　[文华财经]

请问文华可以编程序化套利模型吗？

如果可以请帮忙编下下面的程序：

         做多IF1303-做空IF1309

        价差大于-54点并且时间大于0910IF1303开多1手 IF1309开空1手

        价差小于-52点或者时间大于1510IF1303平多1手 IF1309平空1手    

        价差小于-50点并且时间大于0910IF1303开空1手 IF1309开多1手

        价差大于-52点或者时间大于1510IF1303平空1手 IF1309平多1手

目前暂不支持套利模型 您可以通过编写两个跨周期模型来分别加载在两个合约上来近似实现 同时为了避免套利瘸腿 您需要选择超价或市价的方式来及时保证两个合约都能及时成交。

您指的价差是哪个合约减哪个合约得出的数值？

 价差大于-54点

是-55点算是大于-54点的意思是吗

 价差小于-50点

价差为-49点算是满足价差小于-50点的意思吗？

            价差是IF1303减IF1309得来出的数值，

               如：合约IF1303为2600点,合约IF1309为2651点

                    2600-2651=-51点价差

-55点算是大于-54点的意思

-49点算是满足价差小于-50点的意思

通过编写两个跨周期模型来分别加载在两个合约上来近似实现

怎么编写？帮忙编写下一个上面的例子

您的时间是不是定义的有些问题呢 IF合约是从0915才开始交易的 您定义大于0910是想表达开盘满足条件就交易的意思吗？