撤单被交易所拒绝是怎么回事 [金字塔]
- 咨询内容：
我做的是跨期高频，很抱歉已经关闭了后台记录交易日志的功能，所以只能看成交回报单。
9:19:15 BUY IF07 & BUYSHORT IF09，全部成交，10:02:03 SELL IF07 & SELLSHORT IF09，只成交了IF07，IF09由于滑点太大无法成交。所以10:02:06秒先撤单IF09然后立即（的确是立即，VBA代码上没有延时）市价平仓IF09，但被交易所拒绝，三秒后发现没有平仓继续撤单平仓，依旧被交易所拒绝。请高手帮我指点一下是怎么回事。
21 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
22 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
23 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
24 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
25 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
26 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
27 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 限价 买入 平 已撤单 2231.4 1 0 xxxxx
28 2013/06/24 10:02:03 IF09 股指1309 限价 买入 平 报单已提交 2231.4 1 0 xxxxx
29 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限价 卖出 平 全部成交报单已提交 2224.8 1 1 xxxxx
30 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限价 卖出 平 报单已提交 2224.8 1 0 xxxxx
31 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限价 卖出 开 全部成交报单已提交 2290.6 1 1 xxxxx
32 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限价 卖出 开 报单已提交 2290.6 1 0 xxxxx
33 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限价 买入 开 全部成交报单已提交 2286.2 1 1 xxxxx
34 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限价 买入 开 报单已提交 2286.2 1 0 xxxxx - 金字塔客服：
补充一下，这个代码有时候是好的，今天却连续出现两次失误。人工可以快捷平仓但后台程序却不成功。
- 用户回复：
有日志吗？需要结合日志分析问题
- 网友回复：
可能是
1，报单已经撤销掉，你重复撤单
2，报单在交易所已经撮合成交，你又去撤单
通常就是这2点因素造成
- 网友回复：
以下是引用王锋在2013/6/24 11:53:15的发言：
可能是
1，报单已经撤销掉，你重复撤单
2，报单在交易所已经撮合成交，你又去撤单
通常就是这2点因素造成
这2种可能性我明白，现在的核心问题是有什么办法可以避免重复撤单。最郁闷的事情不是撤单不成功，而是后继的下单动作也被拒绝的。这导致我长期处于单腿成交状态。撤单后需要延时再下单？ [此贴子已经被作者于2013/6/24 12:24:07编辑过]
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