想请假一下，有关历史测试与模拟测试的一些区别， [开拓者 TB]
- 咨询内容：
1.历史测试，是否可以在做到同一根Bar上既开仓又平仓，历史测试时，是从左到右，也就是说，一根Bar只运行一次，那么代码中的顺序为（计算开仓条件，执行开仓，计算平仓条件，计算执行平仓），如果开仓条件满足了，执行了buy，是不是就有仓位了，MarketPosition此时就不为0了吧，是不是在如果满足了我的平仓条件，再加上对MarketPosition不为0的限制，也一样可以平仓？；模拟测试中，如果在一根Bar上开仓了，只要信号没有消失，在当前的Bar上达到止盈止损条件后，可以执行平仓吧？
2.我从TB网校视频中看到，说，要避免同一根Bar上既开仓又平仓，因为，历史测试时，不知道先满足开仓条件还是先满足平仓条件，如果代码是这么写的，从超级图表中的第一根Bar开始算，如果没有仓位，就可以开仓，平仓时，也加上，一定要有仓位才能执行平仓，要么就有仓位可以执行平仓不能开仓，要么就没有仓位可以开仓不能平仓，怎么会有同时满足开仓和平仓条件的说法？什么情况下会出现？我的是日内程序，有没有可能出现。 - TB技术人员：
1、是这样的
2、是的，开平仓时都要做仓位的判断。如果行情波动过大时，可能会出现同时满足开仓和平仓的条件
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册