多模组组合测试 [文华财经]
- 咨询内容：
为什么多模组组合测试里面的测试结果和麦语言公式编写平台里面的测试结果不一样？在多模组组合测试里是亏损的，但是在麦语言公式编写平台里的回测是盈利的。怎么回事？
另外，下面这个系统里，没有未来函数吧？
测试时间段：2011年11月1日至今。
品种：螺纹指数
周期：小时
开平仓规则：出现信号立即下单，并不复核。
源码如下，基本就是系统自带的那个模型：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,1))/(HHV(HIGH,1)-LLV(LOW,1))*100;
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,13,1);
J:3*K-2*D;
//以下是加入的交易指令
TR: =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=EMA2(TR,10);
ATRC:=REF(ATR,1);
U:=MONEY*0.01/(ATRC*10);
CROSS(K,D),BK(U);//K向上穿越D，发出买开交易指令
CROSS(J,100),SP(BKVOL);//J向上穿越100，发出卖平交易指令
CROSS(D,K),SK(U);//K向下穿越D，发出卖开交易指令
CROSS(0,J),BP(SKVOL);//J向下穿越0，发出买平交易指令
非常感谢！
- 文华技术人员：
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- 文华技术人员：品种：螺纹指数
- 文华技术人员：开平仓规则：出现信号立即下单，并不复核。
- 文华技术人员：源码如下，基本就是系统自带的那个模型：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令TR: =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=EMA2(TR,10);ATRC:=REF(ATR,1);U:=MONEY*0.01/(ATRC*10);CROSS(K,D),BK(U);//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP(BKVOL);//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK(U);//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP(SKVOL);//J向下穿越0，发出买平交易指令
- 文华客服：
忘改参数了，上面的参数如下：
N=1;M1=3;M2=13; - 网友回复：
信号执行方式选择出信号立即下单不进行复核，那么在单模型效果测试中一根K线上是支持多个信号的，而在组合测试中即使选择这种方式，那么也是不支持一根K线多个信号的，所以效果是不同的
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