请问为什么我后台程式化交易中会出现“超过涨跌停版限制” [金字塔]
- 咨询内容：
交易部分我是这么写的
其中KCS就是30%仓位的意思
CONTMAX和CONTMIN是开盘后的最高值和最低值
TBUY(THOLDING = 0 and KDX = 1,KCS, MKT);
TSELL(THOLDING > 0 and PDX = 1, THOLDING, MKT);
TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7);
TBUYSHORT(THOLDING = 0 and KKX = 1, KCS, MKT);
TSELLSHORT(THOLDING < 0 and PKX = 1, THOLDING, MKT);
TSELLSHORT(THOLDING < 0, THOLDING, STP, CONTMIN/0.7);
我应该都是用市场价交易的啊？为什么会超过涨停板限制呢？
我是新手，不是很明白，谢谢指教。
- 金字塔客服：
TSELL(THOLDING > 0, THOLDING, STP, CONTMAX*0.7);
这个语句你不是市价下单的，当你的CONTMAX*0.7价格超过涨跌停后会拒绝报单的
- 用户回复： 哦，那是我理解错了，我一直以为这个公式的意思是到这个限价就平仓呢。那如果我想实现到某个价格强制平仓，应该用哪个函数呢？
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