程序化和当前持有仓位的信号不一致　[文华财经]

老师：请问5分钟程序化最后发出的信号后，过1个周期后甚至1个周期以上发现实际仓位不一致时，所有的仓位平仓该如何编写？

比方说：

10点程序化信号平仓，再下一个周期10：05分发现实际仓位还有空头（原因不详），在10点05分平光持有的空头仓位，避免更大损失；

10点程序化信号多头仓，再下一个周期10：05分发现实际仓位是空头（原因不详）和10点开多头仓不一致，在10点05分平光持有的空头仓位，避免更大损失；

10点程序化信号平仓，再下一个周期10：05分发现实际仓位还有空头（原因不详）

出现这个情况的最大可能是您使用的价格方式使平仓信号发出后没有成交 形成了挂单 所以您可以使用自动连续追价或者市价的价格方式来发委托 这样可以保证及时成交

如果是除此之外的原因不明原因导致的 那么模型是无法处理实现您的这个想法的。我们需要来分析没有平仓的原因来针对解决。