止损模型修改　[文华财经]

老师你好！这是我昨天让你给做的模型，经测试止损对。回撤最高时能达到200多点，也不知哪里错了。请帮我修改一下。

NN:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
HH:HHV(H,BARSBK+1);
LL:LLV(L,BARSSK+1);
C>OO&&COUNT(C>OO,NN)<=1,BPK;
C<OO&&COUNT(C<OO,NN)<=1,SPK;
(BKPRICE-C>=5)||(HH-BKPRICE=10&&C<BKPRICE+1)||(HH-BKPRICE>10&&C<0.5*(HH-BKPRICE)+BKPRICE),SP;
(C-SKPRICE>=5)||(SKPRICE-LL=10&&C>SKPRICE-1)||(SKPRICE-LL>10&&C>SKPRICE-0.5*(SKPRICE-LL)),BP;
AUTOFILTER;

思路：以开盘价为准，高于开盘价开多仓，低于开仓价开空仓。
止损5个点，止盈为浮利达10个点自动设为保本止盈，（即是开仓价加1止损），10个点以上到最高价回撤50%止盈。不管浮利有多少都是这样，以最高价的50%止盈损。反之，空单也是这样，止损5个点，浮利达10个点自动设为保本止盈，（即是开仓价加1止损），以最低价的50%止损（盈）。注（限制多、空只开一次，一共两次）一分钟周期。

回撤最高时能达到200多点，也不知哪里错了

不知道您指的具体是什么地方与您的思路不符合了，请您具体说明下。

我也说不好，以开仓价5个点止损。不可能出现一单出现亏100点以上的结果，所以你看一下这个程序哪错了？

(BKPRICE-C>=5)||(HH-BKPRICE=10&&C<BKPRICE+1)||(HH-BKPRICE>10&&C<0.5*(HH-BKPRICE)+BKPRICE),SP;
是不是这里出了问题？

为您编写的即为您要求的思路，您加注的0.5代表从最高价到开仓价位间回撤百分之五十的意思。

您产生疑惑的原因可能是，在目前机制下，如果当根k线开仓，当根k线就满足止损条件，那么是不会止损的 只有到了第二根k线才会再判断是否满足止损条件，那么此时可以能价格就偏离较多，第二是在满足五个点止损时不是限定价格发委托，而是在满足这个条件的时刻，以当时的对价或挂价等发委托，以致最终的成交价并不一定就是五个点，这两点需要您理解下。

我测试了，有时一天都不止损，这不应当呀，所以请帮我改一下止损部份。

你给改一下止损条件：开仓后，以开仓价为准5个点止损，止盈为浮利达10个点自动设为保本止盈，（即是开仓价加1止损），10-40个点浮利止损点为20个点的50%，40-100点止损点为40点的60%。100-150点止损点为100点的80%，150一200点止损点为150点的90%，超过200点后以最高价的98%止损（盈）。