如何利用WH3全自动进行跨期价差套利，利用跨周期模型可以的吗？，　[文华财经]

如何利用WH3赢智全自动进行跨期价差套利，利用跨周期模型可以的吗？

1，豆粕1301和1305跨期价差套利，不要通过赢顺的半自动，要加载到WH3上的全自动模组。

在1分钟周期上，如何实现以下编写：

以变量AA（AA代表1301减1305合约价差的移动平均线，MA600)为基准，M1301减M1305的价差大于AA 5个价位，

即做卖M1301的同时买M1305的卖近买远的套利操作；

AA大于M1301减去M1305的价差 5个价位以上时，做买M1301同时卖1305的买近卖远的套利操作。

具体编写上，加载到M1301合约上，通过跨周期引用M1305的数据，该如何编写？需不需要考虑信号消失问题，需要

编写两个交易模型来实现吗？一个模型里能不能实现同时交易2个合约？如何保证不瘸腿的情况下减小滑点带来的

巨大影响？？

建议文华下一步发展重点要放一部分精力到套利全自动程序化交易平台的建立上，市场中套利机会的吸引力对于

大户和超级大户来说要远远要比纯投机冒险来的实在，期货公司研发上，套利一直是重点，对于挖掘培养大客户

来说，对于没有很多时间接触看行情的大户来说，套利程序化是最有吸引力的东西，希望文华能在这方面下大力

气。当然可能对于那些大型机构来说，有专业人员来做大资金套利的可能不需要文华提供什么平台，但是对于潜在

的方向也希望文华能做到服务更多的客户类型和潜在的客户群体

请参考

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=234359&page=1&star=1

http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=14&ID=235856