实盘交易日志，只为自省 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
本帖最后由 hs911033 于 2014-3-10 15:03 编辑
2103年的实盘，最终败在了交易员自身的心理上了。今天开始新一轮的实盘交易，看看自己究竟行不行。
策略有2组，持仓策略品种为塑料，白糖,菜粕；日内策略为白糖，棕榈.仓位配比为各1；自2014年3月10日星期一早上9点同步持仓仓位。
规则如下：
1，每日下午3点收盘时更新，发平仓图，发曲线图；
2，如实记录每一次调整；
3，按每日一分计算，无重大缺陷情况下坚持到100天。
- TB技术人员：
本帖最后由 hs911033 于 2014-3-17 17:58 编辑
第1天，今日日内策略无交易，菜粕塑料持仓各手动同步一次。收盘无持仓。 平仓盈亏40，手续费9.64 +30.36
第2天，塑料多单，止损，有滑点，有指数偏差，约35点。无持仓。 平仓盈亏-425，手续费7.26 -432.26
第3天，今日无交易， 0
第4天，由于成交有20秒左右的延迟造成误差，暂转为半自动，多品种筛选持仓。今日持仓rm。平仓盈亏0，手续费-4.76，-4.76
第5天，今日菜粕棕榈开仓，手动平仓，白糖持仓。 平仓盈亏1310，手续费16.27 +1293.73
本周合计转让盈亏925，手续费37.93，合计857.07
- TB客服：
本帖最后由 hs911033 于 2014-3-18 15:03 编辑
第6天，今日白糖平空仓，pta多单平仓，鸡蛋空单持仓。平仓盈亏1160，
暂时已经放弃了日内交易策略，改为多品种信号手动筛选交易。等待策略细节完善以后再重新转为全自动。
新的思路：资金风险水平自适应选择性持仓，保留盈利最大者。始终控制持仓资金在50%一下。
难题是：指数化的交易信号与合约本身的跟踪程度不同，造成交易产生的误差漂浮。有待数据检验主力合约与次主力合约的综合偏离度，以确定采用指数化映射多合约或是纯指数化执行交易信号。
若合约与指数的综合偏离幅度可以接受，则以指数映射，合约执行。
第7日，今日交易信号较多。fb，jd，l，ag，jm均有交易。尾盘清空。系统不够完善。需要重新整理思路。日内产生多信号跟踪，尾盘保留一个或者清空。早盘盈利仓倾向于平仓等待更优价位重新接回。今日平仓盈亏295，手续费60.
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