求助：编程帮助　[文华财经]

我的思路是：在日线上加载模型，如果最新价大于开盘价的幅度超过0.5%，就买开，如果最新价小于开盘价的幅度超过0.5%，就卖开；如果开仓成功，则最新价反向回撤到开盘价就平仓，或者尾市平仓。一天开仓条件只做一次，模型如下，但是在日线上无法加载回测啊。如果用秒级数据能做吗，怎样办到呢？

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);

 您的思路想要回测看到效果 需要使用1分钟周期

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
C<=OO||TIME>=1459,SP;
C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
C>=OO||TIME>=1459,BP;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

模型仅供参考