level2行情 [金字塔]
- 咨询内容：
请教一个基础问题：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品种同一周期的open、high、low、close是一样的吗？最大的区别是什么？
- 金字塔客服：
L1行情源和L2的行情源交易所是分开的,可能会有细小差别。
最大的区别就是大连市场提供5档加深度行情，中金所提供5档行情。
5档行情：较普通的1档行情数据，增加了额外4档买卖盘数据。
[此贴子已经被作者于2014/2/27 15:11:33编辑过]
深度数据：众所周知，普通行情的Tick为 2笔/秒。深度数据为 4笔/秒。 - 用户回复：
我刚发现，一个基于 high、low、open、close 的策略，在level2服务器实盘测试和在普通行情实盘测试，完全不一样。是股指连续，按道理同一周期的high、low，应该是一样的才对吧？open、close或者有差异。不知道这样理解对不对？
- 网友回复：
个人认为，level2对1分钟以上的程序化交易，应该是最好的速度，也就是深度数据，可以更加有效的控制滑点（更加接近设计的开仓平仓值，而不是正滑点变成负滑点），请教指点、探讨、交流
- 网友回复： 完全不一样？你看下具体不一样的地方k线数据相差多大。这本来就是2个行情源，有细小的差别还是有的但不会发生很大的不一致。
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