如何评价或者看一个交易模型 [开拓者 TB]
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本帖最后由 小米 于 2014-7-15 13:31 编辑
经常都会看到，神一样的交易模型漫天飞，真有这么多圣杯吗？这里列出一些我的想法，各位高手欢迎继续来补充：
1.胜率 这个当然越高越好，但绝大部分盈利的模型都在50%左右水平，甚至20~40%，这都不能说明这个模型有问题或者不好。大部分趋势型策略都是小代价试错，把握大趋势利润，小幅止损是必须选择，也就导致胜率不高。所以胜率跟持续盈利没有必然关系，越高只是意外着操作的心理压力会越小。
2平均利润 这是个非常重要参数，却容易被忽略。有些看上去盈利很漂亮，稳定的模型，却只有一丁点平均利润，交易手数超多，这是非常危险的。因为实盘时，特别是突破型的，滑点不可避免，完全可能导致整体由盈利变亏损。
3盈利因子（总盈亏比） 这个是越大越好，比如只有可怜的1.2或者1.3，这样实际操作时，盈亏波动很大，对操作心理冲击很大，很容易导致放弃执行。
4 盈利曲线 这个本来越平滑，越向上大的角度越好，但实际却很难达到。毕竟市场有趋势有振动，也肯定存在模型不能把握的时候，这时只要回撤不大就行。因此，实际盈利曲线会有一定波动。非常光滑漂亮曲线往往意味着可能含有未来函数，偷价等行为，实盘起来风险很高。
5 回撤 这个往往需要看几个数，最大回撤，平均回撤，月阶段数据中亏损月份的亏损值及发生频率，充分了解了这几个数后，对坚持操作和执行信心非常有利。
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